瑞达期货:1月5日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-05 17:15:52
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行情介绍和分析
m1805合约小幅上涨,收报2775,上涨+0.29%,成交量为78.90万手,持仓量为200.73万手,日增仓+12172手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.36%、16.98%、17.24%和17.43%。
1月5日,豆粕期权成交量4.34万手(按双边计算,下同),持仓量32.92万手,成交额2288.91万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.63(前日0.82)和0.83(前日0.84),前者皆下降,看涨期权较看跌期权增仓明显,投资者略显乐观。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的80.11%、14.33%,持仓量占比分别为76.63%和16.03%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货增仓上涨的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+566.67%,m1805-C-3100合约次之,为+333.33%;而看跌期权中,m1805-P-2600合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2550合约次之,为-47.06%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.21%,波动率小幅下降。
豆粕1805合约窄幅振荡,短线走势或有所反复,建议在2730-2800元/吨区间内交易。操作上,方向性策略,建议区间交易,逢高买入看跌期权,逢低买入看涨期权。波动率策略,波动率上涨趋势放缓,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。
瑞达期货研究院
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