瑞达期货:12月27日日评
来源:中金在线特约
已入驻财经号
作者:佚名 2017-12-27 19:30:26
中金在线微博
行情介绍和分析
m1805合约偏强震荡,收报2824,上涨+0.36%,成交量为69.51万手,持仓量为193.89万手,日增仓-1866手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.38%、17.03%、17.28%和17.46%。
12月27日,豆粕期权成交量4.32万手(按双边计算,下同),持仓量31.22万手,成交额2345.34万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.53(前日0.45)和0.88(前日0.86),两者皆上升。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的77.65%、18.86%,持仓量占比分别为77.77%和15.21%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货偏强震荡的影响,看涨期权涨跌不一、看跌期权普遍下跌。看涨期权中, m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+115.38%,m1805-C-3100合约次之,为+76.19%, m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-5.98%,m1805-C-2850合约次之,为-4.38%;而看跌期权中,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-55.56%,m1805-P-2600合约次之,为-54.84%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.82%,波动率小幅下降。
豆粕1805合约小幅上涨,重心回到2800上方运行,呈现振荡格局,预期下方空间有限,建议依托2770元/吨一线短多交易。操作上,方向性策略,建议买入看涨期权进行短多交易。波动率策略,继续持有做多波动率策略,即买入9月合约的平值看涨期权,同时卖出5月合约的平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
共 22 页 首页 上一页 [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] 下一页 末页
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考