瑞达期货:12月27日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-27 19:30:26
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡下跌,收报5924,下跌-0.82%。成交量为31.69万手,持仓量为46.38万手,日增+31930手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.70%、13.25%、13.69%和13.93%。
12月27日,白糖期权总成交量1.68万手,持仓量14.83万手,成交额1583.78万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.82和0.78,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有84.23%和70.33%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有14.73%和13.91%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6100领跌,跌幅达-29.87%,SR805-C-6200次之,为-28.00%。看跌期权中,SR805-P-5300领涨,跌幅达+50.00%,SR805-P-5500次之,为+44.44%。SR805总体隐含波动率为12.66%,继续上升。
郑糖1805向布林中轨靠近,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KDJ指标金叉向上,短期有反弹趋势。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,可轻仓尝试做多,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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