瑞达期货:12月11日期货日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-11 17:11:12
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805早盘快速下跌后震荡,收报6099,下跌-0.88%。成交量为34.50万手,持仓量为43.41万手,日增+14826手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.86%、13.41%、13.82%和14.08%。
12月11日,白糖期权总成交量1.83万手,持仓量13.86万手,成交额1664.73万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.58和0.72,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有86.12%和71.85%,持仓量第一。SR803所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有2.27%和5.54%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约大幅下跌的影响,看涨期权全面下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6500领跌,跌幅达-32.65%,SR805-C-6400次之,为-29.27%。看跌期权中,SR805-P-6100领涨,涨幅达+26.09%,SR805-P-5900次之,为+24.18%。SR805总体隐含波动率为10.84%,小幅下跌。
郑糖1805大幅下跌,回吐上周涨幅,位于布林轨道中轨下方,日线级别看,MACD处于0轴下方;KD指标反转死叉向下,维持震荡走势,SR1805合约暂且在6000-6200区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低卖出看跌期权,逢高卖出看涨期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。
瑞达期货研究院
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- 名博
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