瑞达期货:12月11日期货日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-11 17:11:12
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行情介绍和分析
m1805合约震荡下跌,收报2850,下跌-0.59%,成交量为99.30万手,持仓量为189.51万手,日增仓-58318手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.51%、17.14%、17.35%和17.56%。
12月11日,豆粕期权成交量4.24万手(按双边计算,下同),持仓量27.89万手,成交额2874.05万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.75(前日0.96)和0.85(前日0.87),两者皆下跌,看涨看跌皆有增仓,显示市场偏中性,较为谨慎。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的71.02%、15.87%,持仓量占比分别为77.70%和15.66%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货震荡下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,m1805-C-2900合约领跌,跌幅达-13.04%,m1805-C-2850合约次之,为-12.77%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+100.00%,m1805-P-2450合约次之,为+25.00%,行权价在2550至2850的合约则下跌,m1805-C-2600合约领跌,跌幅达-33.33%,m1805-C-2650合约次之,为-30.77%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.93%,波动率小幅下降。
豆粕1805合约大幅下跌,跌破10日均线,短线期价波动频繁,不过整体向上趋势没有改变,建议多单谨慎持有,止损2830元/吨。操作上,方向性策略,暂时观望为宜。波动率策略,m1805合约的隐含波动率有上扬迹现,且12月USDA月度供需报告公布在即,可布局做多波动率策略,轻仓买入日历价差组合,即买入1809平值看涨期权,卖出1805平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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