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广发期货:11月09日期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-09 09:11:02
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  [国债期货走势]

  周三,国债期货TF1712合约收盘涨0.1100 ,涨幅0.1147 %,报96.065,最高96.1500 ,最低95.8250 ,成交17,739.0000 手,持仓32,970.0000 手,减仓5492手。T1712合约收盘涨0.1600 ,涨幅0.1726 %,报92.8500 ,最高92.9700 ,最低92.5100 ,成交41,189.0000 手,持仓33,298.0000 手,减仓5530手。

  [一级市场]

  农发行1年期固息债中标利率4.02%,投标倍数2.91;7年期固息增发债中标收益率4.5965%,投标倍数3.45;10年期固息增发债中标收益率4.6551%,投标倍数3.39。中债农发行到期收益率数据显示,11月7日,1年、7年和10年农发债到期收益率分别为4.0659%、4.6157%、4.6599%。

  [二级市场]

  利率债品种多数走强。其中,国债1Y下行-0.67bp至3.5927%,国债5Y下行-3.23bp至3.8880%,国债10Y下行-0.88bp至3.8725%;国开1Y上行0bp至4.1265%,国开5Y上行1bp至4.5604%,国开10Y上行0.51bp至4.5526%。

  信用债收益率涨跌不一。其中,AAA中短期票据1Y上行1.11bp至4.6856%,3Y上行2.42bp至4.9426%,5Y下行-0.1bp至4.9871%;AA+中短期票据1Y上行1.11bp至4.8956%,3Y上行2.42bp至5.1126%,5Y下行-0.1bp至5.1571%;AA中短期票据1Y上行1.11bp至5.0456%,3Y上行2.42bp至5.2726%,5Y下行-0.1bp至5.3871%。

  [公开市场操作]

  周三,央行进行700亿7天、300亿14天和600亿63天逆回购操作,当日有2000亿逆回购到期,净回笼400亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数上行。R001、R007、R014、R1M分别报2.6604%、3.0698%、3.6887%、4.1931%,分别较上日加权平均价上行6.35 bp、5.57 bp、5.17 bp,下行-1.35 bp。

  Shibor多数涨跌不一。隔夜Shibor涨4.30 bp报2.5950%;7天期Shibor涨0.14 bp报2.7892%;14天期Shibor跌-0.19 bp报3.7980%;1个月期Shibor跌-0.40 bp报3.9935%。

  [操作建议]

  周三,国债期货早盘震荡,午后拉升收高,午后拉升的原因在于公布的外贸数据不及预期,基本符合我们的判断。基本面方面,10月中国出口同比6.9%,前值8.1%;进口同比17.2%,前值为18.6%;贸易顺差382亿美元,前值为286.1亿美元。出口方面,外围经济需求略有下滑,美国、日本、俄罗斯、印度等国的PMI较9月份出现不同程度的下滑。从出口的类型来看,劳动密集型产品出口大幅下滑,原因可能与前期人民币升值以及新兴国家低端制造业出口打压有关。进口方面,大宗进口量大幅回落,在环保限产下,钢材产量的下滑可能更多的表现为需求下滑。今天即将公布的CPI和PPI数据或显示PPI开始回落,量价齐升的局面或已不再,全年经济前高后低,债市将开始进入修复期。流动性方面,流动性较前两日收敛,银存间质押式回购利率多数上行,R001和R0076分别上涨了6.35和5.57个bp,Shibor多数上涨,隔夜品种续涨,资金面有所收敛,但市场流动性总体处于较高水平,预计债市在经历调整期后将回归资金面。一级市场方面,农发行3期债需求较好,利好债市。监管方面,国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开第一次会议,主要职责明确,强调坚持货币稳健,仍需警惕监管政策出台对债市的冲击。

  总体来说,资金面有所收敛,但是市场流动性总体处于较高水平,一级市场需求向好。外贸数据不及预期拉涨债市,今日将公布的通胀数据或不及预期,债市将继续修复,待债市经过调整后或将回归资金面。短期仍需警惕监管政策出台对债市的冲击,建议T1803多单继续持有,目标位94,止损位92.2。

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