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广发期货:11月08日期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-08 08:52:45
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  [国债期货走势]

  周二,国债期货TF1712合约收盘跌-0.1750 ,跌幅-0.1821 %,报96.065,最高96.1700 ,最低95.8800 ,成交16,941.0000 手,持仓38,462.0000 手,减仓4677手。T1712合约收盘跌-0.3050 ,跌幅-0.3279 %,报92.7000 ,最高93.0600 ,最低92.5750 ,成交43,740.0000 手,持仓38,828.0000 手,减仓6456手。

  [一级市场]

  国开行1年期固息增发债中标收益率3.9752%,投标倍数2.19;3年期固息增发债中标收益率4.3798%,投标倍数2.85;5年期固息债中标收益率4.44%,投标倍数2.82;7年期固息增发债中标收益率4.5245%,投标倍数2.61;10年期固息增发债中标收益率4.4658%,投标倍数1.76。

  [二级市场]

  利率债品种全线走弱。其中,国债1Y上行0.17bp至3.5994%,国债5Y上行3.32bp至3.9203%,国债10Y上行1.19bp至3.8813%;国开1Y上行4.05bp至4.1265%,国开5Y上行3.05bp至4.5504%,国开10Y上行5.86bp至4.5475%。

  信用债收益率涨跌不一。其中,AAA中短期票据1Y下行-0.26bp至4.6745%,3Y上行2.23bp至4.9184%,5Y上行2.55bp至4.9881%;AA+中短期票据1Y下行-2.26bp至4.8845%,3Y上行2.23bp至5.0884%,5Y上行2.55bp至5.1581%;AA中短期票据1Y下行-2.26bp至5.0345%,3Y上行2.23bp至5.2484%,5Y下行-0.45bp至5.3881%。

  [公开市场操作]

  周二,央行进行800亿7天、400亿14天和600亿63天逆回购操作,当日有2600亿逆回购到期,净回笼800亿。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数上行。R001、R007、R014、R1M分别报2.5969%、3.0141%、3.6370%、4.2066%,分别较上日加权平均价上行7.09 bp、8.39 bp、4.28 bp,下行-7.10 bp。

  Shibor多数下跌。隔夜Shibor涨4.00 bp报2.5520%;7天期Shibor跌-0.92 bp报2.7878%;14天期Shibor跌-1.23 bp报3.7999%;1个月期Shibor跌-0.84 bp报3.9975%。

  [操作建议]

  周二,国债期货跳水收跌,流动性有所收敛,一级市场招标欠佳,叠加本周将陆续出台的宏观经济数据,债市交易情绪依旧较弱。流动性方面,央行进行800亿7天、400亿14天和600亿63天逆回购操作,当日有2600亿逆回购到期,净回笼800亿,央行继续63天公开市场操作提前维稳年末资金,但是资金的净回笼使得流动性较前日有所收敛。银行间质押式回购利率悉数上升,R001和R007分别上涨了7.09bp和8.39bp,隔夜Shibor上涨了4bp, 虽然市场总体流动性依然较好,但是流动性的收敛还是打压了本来就脆弱的交易情绪。一级市场方面, 5期国开行债中标利率利率低于上日中债估值,但需求欠佳,1年、3年、5年和7年期品种投标倍数不足3,10年期品种投标倍数不足2,一级市场疲弱拖累了市场对期债配置需求。本周能给债市带来实质性变化的因素是基本面,周二公布的外储数据显示,外储较9月末上升7亿美元,为连续第九个月出现回升,更加重要是本周即将公布的进出口、通胀和信贷数据。我们认为经济前高后低的局面基本确立,债市或开始修复前期悲观情绪。监管方面,银监会主席郭树清表示要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,预计未来银行监管会趋严。

  总体来说,昨日流动性有所收敛,一级市场需求较弱,债市交易情绪依旧脆弱。但是基本面的变化或给债市一定的喘息机会,债市或开始修复前期悲观情绪,但是仍需警惕预期外的监管政策出台。建议可在92.5附近做多T1803,目标位94,止损位92.2。

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