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广发期货:11月08日期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-07 09:53:54
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  [国债期货走势]

  周一,国债期货TF1712合约收盘涨0.1050 ,涨幅0.1093 %,报96.065,最高96.1900 ,最低96.0350 ,成交11,386.0000 手,持仓43,139.0000 手,减仓3128手。T1712合约收盘涨0.1800 ,涨幅0.1938 %,报93.0650 ,最高93.1050 ,最低92.8100 ,成交32,679.0000 手,持仓45,284.0000 手,减仓3720手。

  [一级市场]

  农发行3年期固息增发债中标收益率4.4368%,投标倍数3.51;农发行5年期固息增发债中标收益率4.4852%,投标倍数3.37。中债农发行债到期收益率数据显示,11月3日,3年、5年期到期收益率分别为4.4883%、4.5109%。

  [二级市场]

  利率债品种多数走弱。其中,国债1Y下行2.17bp至3.5977%,国债5Y上行0.01bp至3.8871%,国债10Y上行-1.22bp至3.8694%;国开1Y上行1.87bp至4.0860%,国开5Y上行0.82bp至4.5199%,国开10Y上行-0.99bp至4.4889%。

  信用债收益率涨跌不一。其中,AAA中短期票据1Y下行0.8bp至4.6771%,3Y下行1.22bp至4.8961%,5Y上行2.1bp至4.9626%;AA+中短期票据1Y上行0.8bp至4.9071%,3Y下行1.22bp至5.0661%,5Y上行2.1bp至5.1326%;AA中短期票据1Y上行0.8bp至5.0571%,3Y下行1.22bp至5.2261%,5Y上行2.1bp至5.3926%。

  [公开市场操作]

  周一央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,11月6日不开展公开市场操作。今日1600亿元逆回购到期。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数下行。R001、R007、R014、R1M分别报2.5260%、2.9302%、3.5942%、4.2776%,分别较上日加权平均价下行-4.24 bp、上行1.60 bp、下行-3.17 bp,上行7.65 bp。

  Shibor多数下跌。隔夜Shibor跌-6.52 bp报2.5120%;7天期Shibor跌-2.79 bp报2.7970%;14天期Shibor跌-1.65 bp报3.8122%;1个月期Shibor跌-0.74 bp报4.0059%。

  [操作建议]

  周一,国债期货震荡收高,现券窄幅波动,资金面延续宽松对债市有所提振,但是债市的震荡走势还是说明目前交易情绪较为谨慎,谨慎的源头来自于本周将要公布的宏观金融数据。流动性方面,11月以来,资金面一直延续宽松状态,银存间质押式回购利率多数回落,R001和R007较一周前分别下降了48.25bp和89.66bp。Shibor利率涨跌不一,长端资金利率小幅上升,目前市场流动性总体较好,对债市形成依托。一级市场方面,农发行两期债中标利率低于上日中债估值,且投标倍数均超过3,说明需求较为旺盛,一级市场的回暖对期债也形成利好。但是目前债市还未回归资金面,交易情绪的担忧仍在基本面和监管面上,本周将迎来国内经济的数据周,周二不定时发布10月外汇储备,周三不定时发布10月进出口数据,周四发布10月CPI和PPI数据,周五不定时发布10月信贷数据,从前期PMI的数据来看,未来量价齐升的局面或不再,CPI上涨空间有限,PPI或开启下行通道,经济前高后低的局面基本确立,叠加通胀不会对货币政策产生影响,债市或开始修复前期悲观情绪。监管方面,央行行长周小川指出要强化金融风险源头管控,一手抓金融机构乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务、违法违规套利,一手抓非法集资等严重扰乱金融市场秩序的非法金融活动。市场对监管有所预期,但是具体政策的出台或对债市形成新的冲击。

  总体来说,目前市场流动性较为充裕,一级市场开始逐渐回暖,基本面下行压力开始显现,债市或开始修复前期悲观情绪。市场对监管有所预期,但是预期外政策的出台或对债市形成新的冲击。建议可在92.5附近轻仓试多T1803,目标位94,止损位92.2。

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