广州期货：10月18日收评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-10-18 09:03:24
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豆粕主力M1801收盘30日历史波动率(Wind)为14.5%，相比昨天基本相同。1月合约的隐含波动率曲线底部在14%左右，定价比较合理。从曲线形状看，这几天认沽期权和认购期权的曲线具有典型的 “微笑形状”；执行价格位于高低两端的期权，其隐含波动率明显更高。国内10月13日凌晨美国USDA报告公布继续推动M1801的上涨，M1801后市两个月或许阶段性地震荡上行。预料后市豆粕期权1月合约的隐含波动率会维持目前的水平，多数时间会在12%-14%左右。
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