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瑞达期货:08月25日收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-25 17:42:53
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  行情介绍和分析

  今日m1801小涨,最终收于2735,上涨+13(+0.48%),成交量为80.77万手,持仓量为171.48万手,日增仓-52856手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.05%、17.83%、18.03%和18.17%。

  8月25日,豆粕期权成交量12956手(按双边计算,下同),持仓量184376手,成交额850.18万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.63和0.69,持仓量PC-ratio有所下降,看涨情绪有所增强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约占78.00%、12.72%,持仓量占比分别为71.82%和16.66%。受豆粕期货m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量十分活跃,流动性最好。

  受标的期货小涨震荡影响,看涨期权涨跌不一,看跌期权普遍下跌。看涨期权中m1801-C-3200合约涨幅最大,为+191.67% ,m1801-C-2650合约跌幅最大,为-4.48%;而看跌期权m1801-P-2450合约跌幅最大,为-54.05%。m1801期权系列整体隐含波动收于18.26%,波动率有所上升。

  今日豆粕m1801震荡小涨。从消息上美豆优良率较上一周有所回升,但鉴于前期已经消化了一部分利空,本报认为该利空影响有限。国内消息,环保组进驻各省后,部分养殖业关停,促使一些饲料企业限产,豆粕下游企业需求有所放缓。从技术上来说,今日豆粕期货、期权成交量均出现明显下降,上涨动能减弱,建议短期内可采取卖出跨式期权策略,同时在震荡低点控制一定仓位做多。

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名博
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