瑞达期货：08月25日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-25 17:42:53

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈振荡上扬状态，开盘后持续拉升最高涨至6446，最后收于6427，上涨+98(+1.55%)。成交量为649898手，持仓量为753388手，日增仓+20524手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.30%、13.83%、14.18%和14.31%。

　　8月25日，白糖期权总成交量19494手，持仓量95802手，成交额2386.46万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.84和0.83，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有78.30%和63.32%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占15.36%，持仓量占15.89%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约振荡上扬的影响，看涨期权全面上涨，看跌期权全面下跌。看涨期权中，SR801-C-7300和SR801-C-7100领涨，其中SR801-C-7300涨幅最大达+50.00%，SR801-C-7100次之，涨幅为+40.00%；看跌期权中，SR801-C-5700和SR801-P-5600领跌，其中SR801-C-5700跌幅最大达-41.18%，SR801-P-5600次之，跌幅为-40.74%。SR801总体隐含波动率为13.24%，有所下降。

　　纽约原糖期货周四上涨至两周半高位，此前巴西确认将对乙醇进口征税，这可能鼓励加工厂减少糖产量。ICE 10月原糖期货收高0.35美分，或2. 56%，报14. 02美分/磅，盘中触及14. 06美分，为8月8日以来最高水平。伦敦10月白糖期货收高1.2美元或0.3%,报每吨374.60美元。伦敦10月白糖期货收高8美元，或2.14%,报382. 60美元/吨，为两周高位。国内方面,因为原糖大幅上涨，以及双节即将来临，郑糖夜盘各合约统一高开震荡走高，其中郑糖主力1801合约，盘中突破了所有的均线，站上了6400整数关口，技术指标走强，下午站稳6400整数关口。操作建议：郑糖主力1801合约今日盘中有效突破了60日线，前期低位多单继续持有，逢低做多思路为主，背靠60日线，轻仓跟进多单，上方短线压力6450一线。结合消息面和技术面未来白糖期价处于振荡上扬状态，建议逢低买入看涨期权。鉴于波动率持续走弱，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，即卖出SR801-C-6300和卖出SR801-P-6300，或者卖出SR801-C-6400和卖出SR801-P-6000。

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