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瑞达期货:8月16日收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-16 16:56:02
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  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR801整体呈振荡上扬状态,开盘后持续下跌至6262之后开始振荡上涨,最高涨至6304,最后收于6300,上涨+15(+0.0.24%)。成交量为395630手,持仓量为734616手,日增仓-12手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.36%、13.87%、14.19%和14.32%。

  8月16日,白糖期权总成交量6864手,持仓量83654手,成交额968.59万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.65和0.80,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有78.09%和65.88%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占10.34%,持仓量占11.55%。其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1801合约振荡上扬的影响,看涨期权涨跌互现,看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR801-C-7200领涨,SR801-C-7000领跌,其中SR801-C-7200涨幅达+11.11%,SR801-C-7000跌幅为-11.76%;看跌期权中,SR801-C-5500和SR801-P-5600领跌,其中SR801-C-5500跌幅最大达-31.03%,SR801-P-5600跌幅为-21.05%。SR801总体隐含波动率为14.34%,有所下降。

  受压于商品市场普遍疲弱和美元走强.,洲际交易商(ICE)原糖周二收跌, 其中ICE 10月合约收跌0.37美分或2.7%,报每磅13.13美分.再次跌破所有的均线,下面关注13美分一线的支撑力度。国内方面,因为原糖下跌以及商品普遍走弱,郑糖夜盘有所回落,但相对来讲还是比较稳定,郑糖主力1801合约盘中上冲6300未能站稳,在6260-6300之间震荡。操作建议:郑糖主力1801合约近期日内短线操作为主,或者观望,逢低做多思路,不追涨杀跌,前期高位空单逢回调减仓,1801合约短线支撑在6260-6200,短线压力在6300-6340一线。未来白糖期价处于振荡状态,可逢低买入看涨期权。鉴于波动率较小,建议短期可卖出跨式或宽跨式期权,即卖出SR801-C-6300和卖出SR801-P-6300,或者卖出SR801-C-6400和卖出SR801-P-6000。

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名博
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