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瑞达期货:6月01日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-01 17:06:31
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  豆粕期权主力合约概览

  豆粕期权m1709

  看涨期权C 看跌期权P

  成交量 日增仓 涨跌幅 收盘价 行权价 收盘价 涨跌幅 日增仓 成交量

  954 264 -7.33% 88.5 2600 62 1.64% 12 2994

  1468 442 -7.09% 65.5 2650 89 4.09% 64 1662

  1132 -234 -3.00% 48.5 2700 120.5 4.78% -248 1030

  行情介绍和分析

  今日m1709下跌-0.23%,成交量为95.16万手,持仓量为272万手,日增仓-32532手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.71%、14.30%、14.37%和14.90%。

  6月1号,豆粕期权成交量32898手(按双边计算,下同),持仓量201730手,成交额2538.08万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的6.41%、76.03%、12.22%,持仓量占比10.07%、61.40%、19.32%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.99和0.62,投资者对看涨期权比较偏爱。

  受标的期货下跌影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权系列合约一半下跌,看跌期权大部分上涨。其中看涨期权m1709-C-2550合约跌幅最大为-7.54%,而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2850合约上涨5.45%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2650附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于17. 8%,波动率小幅上升。

  从目前走势情况看,可以考虑短期持有跨式突破组合如买入m1709-C-2600和买入m1709-P-2600,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。

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