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瑞达期货:5月10日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-10 16:43:56
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  豆粕期权主力合约概览

  豆粕期权m1709

  看涨期权C 看跌期权P

  成交量 日增仓 涨跌幅 收盘价 行权价 收盘价 涨跌幅 日增仓 成交量

  1214 230 6.91% 100.5 2800 63 -18.18% 318 1632

  2258 316 9.93% 77.5 2850 89.5 -13.53% 216 1046

  1552 230 15.53% 59.5 2900 123.5 -8.18% 30 360

  行情介绍和分析

  今日m1709上涨0.75%,成交量为90万手,持仓量为229万手,日增仓-4.4万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为14.09%、14.40%、14.37%和14.85%。

  5月10号,豆粕期权成交量26520手(按双边计算,下同),持仓量156300手,成交额2200.26万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的6.02%、72.44%、18.05%,持仓量占比12.94%、59.78%、19.07%。其中值得注意的是m1801对应期权系列成交量和持仓量在增加,而m1707在减少。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.67和0.77,均小于1,看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

  受标的期货走势上涨影响,今日九月看涨期权系列合约全部上涨,看跌期权系列价合约全部下跌。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为100%,而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2650合约下降30%。值得注意的是今日深虚值的看涨期权有较大的上涨。九月豆粕期权平值合约行权价换为2850附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.52%,活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

  从目前走势情况看,可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850,这样标的豆粕期货价格在2674和3026之间时,期权组合都是盈利的。也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权如m1709-P-2500。

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