瑞达期货：5月10日收评

来源：中金在线特约作者：佚名 2017-05-10 16:43:56

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　　豆粕期权主力合约概览

　　豆粕期权m1709

　　看涨期权C 看跌期权P

　　成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量

　　1214 230 6.91% 100.5 2800 63 -18.18% 318 1632

　　2258 316 9.93% 77.5 2850 89.5 -13.53% 216 1046

　　1552 230 15.53% 59.5 2900 123.5 -8.18% 30 360

　　行情介绍和分析

　　今日m1709上涨0.75%，成交量为90万手，持仓量为229万手，日增仓-4.4万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为14.09%、14.40%、14.37%和14.85%。

　　5月10号，豆粕期权成交量26520手(按双边计算，下同)，持仓量156300手，成交额2200.26万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的6.02%、72.44%、18.05%，持仓量占比12.94%、59.78%、19.07%。其中值得注意的是m1801对应期权系列成交量和持仓量在增加，而m1707在减少。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.67和0.77，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

　　受标的期货走势上涨影响，今日九月看涨期权系列合约全部上涨，看跌期权系列价合约全部下跌。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为100%，而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2650合约下降30%。值得注意的是今日深虚值的看涨期权有较大的上涨。九月豆粕期权平值合约行权价换为2850附近，平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.52%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从目前走势情况看，可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850，这样标的豆粕期货价格在2674和3026之间时，期权组合都是盈利的。也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权如m1709-P-2500。

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