广州期货：9月06日商品期货日评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-09-06 17:34:29

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　　PPP及环保概念引领大盘上涨

　　一、行情回顾

　　现货指数涨跌(%) 收盘价成交额(亿) 上日成交额(亿)

　　沪指 0.61 3090.71 1931 1612

　　深成指 1.55 10861.50 3394 2488

　　创业板 1.84 2222.84 1009 725

　　中小板 1.75 7005.39 1390 1016

　　小结 1)早盘大盘出现诱空行情，之后企稳，午后在PPP、环保等概念的带动下，大盘放量上攻，创业板领涨，两市全天成交5324.81亿元，较上个交易日收盘时增加1224.03亿元；

　　2)申万28个行业基本全部上涨，公用事业、电子、家用电器领涨；

　　3)涨跌数量：上涨2472平275跌267；涨停46，跌停1；

　　期指主力涨跌(%) 收盘价期现升贴水上日(期货-现货)

　　IF1609 0.86 3329.0 -13.63 -20.28

　　IH1609 0.30 2230.0 -2.45 -8.12

　　IC1609 2.11 6445.8 -47.17 -82.59

　　小结 1)IC领涨三大股指，创业板强势；

　　2)三大股指期现贴水都有收窄，IH、IC收窄明显；

　　申万28个行业日涨跌幅

　　二、持仓分析

　　品种总成交量

　　(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

　　IF 16831 27.99% 3681 48029 0.51% 242 0.35

　　IH 6096 20.57% 1040 21442 2.63% 550 0.28

　　IC 16220 33.32% 4054 34299 2.24% 751 0.35

　　小结 1)成交量：三大股指成交量大增；

　　2)持仓量：IH、IC持仓量增加明显；

　　三、宏观分析

　　数据评析

　　PMI 国家统计局9月1日发布数据显示，8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，比上月上升0.5个百分点，重回临界点之上。

　　深港通《深港通工作大致时间表》显示，预计深港通11月中下旬开通。

　　新增人民币贷款央行最新公布的数据显示，7月人民币贷款新增4636亿元，不仅同比少增1.01万亿元，而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。

　　四、投资策略

　　期限建议

　　短期随着权重股行情结束，资金撤离后，将给中小创带来活力。因此市场中期应该以中小板市场展开行情。因此，投资者此时可以选择优质个股进行埋伏，但追涨仍要十分谨慎。

　　中期结构性交易的博弈机会，投资驱动＋结构改革稳步推进，不过操作可能短期化结构化，预计

　　中短期市场核心波动区间为2950-3350；

　　长期中长期来看，经济 L 型走势，全年走势难以出现趋势性投资机会，慢就是快，防御性板块、

　　黄金、原油等实物皆可配置，全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

　　五、风险注意

　　事件详细

　　汇率人民币汇率对美元企稳，对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

　　通胀货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

　　改革供给侧改革推进缓慢，经济小周期复苏【因政策刺激所致，或不利于改革的攻坚】

　　美联储我们总体预计美联储今年最多加息一次，最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】

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