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瑞达期货:7月20日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-20 08:57:55
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 中国结算:截至6月末A股市场过半账户连续4个月空仓。

  2. 万科向证监会举报宝能资管计划违法违规。

  3. “穿透式”信披已成为监管层加强定增监管的重要方式。

  消息面分析

  外盘:周二美股涨跌不一,道指连续八天上涨,再创历史新高;欧洲股市触及一周低点,近期公司业绩公布对于市场影响较大。此外IMF下调未来两年全球经济增长预估,使得市场信心有所受挫。

  内盘: 昨晚消息面较为平淡。但宝能可谓屋漏偏逢连夜雨,9个资管计划濒临平仓线,昨日又突遭万科举报其违法违规行为。

  三大股指期货仓位、资金动态

  三大股指期货持仓量较上月同期均有下降,市场处于盘整阶段,投资者入场意愿较低。前20席位方面,空方增仓幅度均略高于多方,市场做空情绪有所抬头。随着空方量能逐步消化,股指短线调整压力较小,下方支撑位仍较为稳固。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3257 3018] [3228 3166]

  IH主力合约 [2186 2117] [2166 2137]

  IC主力合约 [6351 6225] [6341 6234]

  综合来看:

  资金面,沪股通昨日净流入5.89亿 连续7个交易日净流入,外资继续看好市场中短期走强。上周股票账户统计显示,新增投资者数量31.63万,其余指标也均有小幅提高;此外银证转账净流出连续三周出现下降,两融持续回升,总体而言投资者情绪正在稳步提升。

  技术面,大盘连收四连阴,成交量持续萎缩。目前均线仍呈现多头排列的情况,股指缩量震荡回调也不必过度担忧,指数前期在3000点附近的连续震荡使得下方的支撑仍较为明显,短期内市场看多情绪依旧,短期内有望重回5日均线,但大盘突破3097仍需耐心等待。

  策略上,逢低可逐步加仓,维持多单。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1595.22 +0.03%

  Shibor:O/N 2.0030 +0.70bp;1W 2.3080 +0.10bp;2W 2.6840 -0.40bp

  质押式回购行情;R001 2.0400 -11.00bp;R007 2.4300 +8.00bp;R014 2.6500 +3.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行600亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有300亿逆回购到期,单日净投放300亿。今日有300亿逆回购到期。

  [消息面]

  近日消息平淡,国开行昨日招标的5年及7年期国开债中标利率均低于预期,配置需求较好,中长债收益率小幅下行。但近期收益率曲线过于平坦,机构情绪趋谨慎,倾向短久期配置。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,机构情绪趋谨慎,倾向短久期配置,期债上行动力不足。

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