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瑞达期货:6月16日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-16 09:03:53
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. FMOC会:维持利率不变,符合市场预期。

  2. 5月金融数据公布。

  3. 证监会:MSCI未纳入A股不影响中国资本市场改革开放进程。

  消息面分析

  外盘:美联储公布维持利率不变后,美股尾盘走低,美元回落,美黄金小幅收高。欧洲股市避险情绪有所缓和,欧股普遍收涨。

  5月金融数据:金融数据出现回暖,新增贷款相比4月几乎翻倍增长,新增社融远低于预期,M2增长创下一年来的新低,活期存款M1继续高增长,货币供给仍将趋于稳健。

  内盘:昨晚消息面较为平淡。在纳入MSCI再度失败后,监管部门将进一步开放金融市场,推动市场改革。

  三大股指期货仓位、资金动态

  IF/IH/IC下月主力合约多空两方前20主力持仓量均有明显提高;IF/IC下月主力合约持仓量已超过6月,移仓换月今日将基本完成,多空双方总体保持均势;IF/IC/IH加权增仓量均有小幅减少,投资者情绪偏谨慎。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3179 2857] [3099 2930]

  IH主力合约 [2127 2057] [2115 2060]

  IC主力合约 [6093 5700] [6053 5757]

  综合来看:

  昨日上证指数震荡上涨1.58%,报收于2887.21点

  资金面上,沪深300指数昨日结束连续多日的资金流出,净流入70.4亿元,主要集中在特大单流入。沪股通净流出4.73亿元,外资对于A股未能纳入MSCI后的走势不太乐观。两融规模近几日逐渐减少,截至6月14日两融余额为8313.39亿元。

  美联储本月按兵不动,短期对于A股有利好作用,但未来加息决议还是会影响中国股市;FMOC下调GDP增长速度,就业市场改善放缓,英脱欧公投还未确定,FOMC暗示今年至少加息一次。下周的英退欧公投这一不确定因素将会影响全球市场,在不确定消息过去后,指数波动将恢复平稳。

  技术上,周一的大阴线昨日基本得到修复,K线重回均线密集区,日MACD线有向上趋势,红柱基本与前日持平;日KDJ指标在底部修复后拐头向上运行,昨日放量上涨,多方量能目前较为充裕。今日沪指或有望冲上2900点,进而收复2930点失地。

  策略上,今日或没有好的低吸机会,轻仓者可继续观望;英脱欧公投仍是短期内市场的不确定因素,中长期做多持仓者可选择短期内高抛,适当降低仓位。具体点位可关注《每日投资评级展望》

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1586.16 +0.06%

  Shibor:O/N 2.0000 +0.00bp;1W 2.3410 -0.00bp;2W 2.7250 -0.60bp

  质押式回购行情;R001 1.9900 -3.00bp;R007 2.2500 -10.00bp;R014 2.4500 +5.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行750亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有500亿逆回购到期,单日净投放250亿。今日有550亿逆回购到期。

  [消息面]

  昨日公布的5月金融数据显示,信贷增速超预期,而M2增速继续下滑且差于预期,主要是由于对比去年股市火爆时期,今年5月非银同业存款大幅少增;同时受到前期票据风险事件爆发影响,监管层加强了对票据业务的管理,未贴现的银行承兑汇票和企业债券净融资同比少增拖累社融同比数据,但从社融其他分项来看,5月几乎都录得同比多增,显示实体经济融资需求并不弱。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,金融数据实际并未如预期那么差,对债市提振有限,期债上行动力不足。

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