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瑞达期货:5月13日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-13 09:35:53
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 央行周四进行500亿7天期逆回购,单日净回笼800亿;

  2. 周六将公布4月工业和零售数据,最快今天公布4月信贷数据;

  3. 美联储主席耶伦不排除负利率,两位地区联储主席支持加息。

  消息面分析

  外盘:美股周四收盘涨跌不一,标普300基本收平,苹果公司股价下跌拖累指数。

  内盘:昨晚消息面较为平淡,关注今日三三驾马车数据。

  仓位、资金动态

  沪深300:昨日前20名主力多空头在IF/IH/IC均以减持为主,IF主要系空头将持仓移至下月。但整体来看,空头减仓幅度大于多头,市场下跌并未使得空头增仓或套保盘增加,反而减仓,表明空头有较强的获利了结的情怀。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3197 2874] [3125 2935]

  IH主力合约 [2111 2058] [2084 2058]

  IC主力合约 [5840 5551] [5690 5566]

  综合来看

  经济仍维持弱势企稳复苏态势,今日将公布工业、零售以及投资等数据,但整体而言,预计4月份数据将继续小幅回落,增长动力较3月份有所放缓。

  资金上,昨日净回笼800亿。目前市场资金供需都相对平稳,连续小幅净回笼不改资金面均衡偏松格局,不过从下周开始缴税影响料逐渐明显,加之中下旬还有MLF(中期借贷便利)到期,短期资金供给可能有所收缩,流动性或时有波动,预计届时央行仍将延续“MLF+逆回购”的调控思路,以呵护资金面的平稳态势。A股资金面方面,昨日沪深两市时隔多日之后,出现资金净流入态势,预计对市场有一定支撑。

  技术上,短期在2800附近关键点位支撑,多空争夺。但中长期趋势看,短期内仍将延续下行态势,2800点不具备阶段性反弹的基础。

  策略上,中期来看,维持偏空态势,逢高做空为主。短期内,2800点以上,日内高空低多,参考投资评级压力支撑位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1584.59 +0.06%

  Shibor:O/N 2.0000 +0.10bp;1W 2.3250 +0.10bp;2W 2.7870 -0.20bp

  质押式回购行情;R001 2.0300 +0.00bp;R007 2.1000 +0.00bp;R014 2.7000 +10.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行500亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有1300亿逆回购到期,单日净回笼800亿。今日有300亿逆回购到期。

  [消息面]

  央行将在近日公布4月金融数据,国务院副总理张高丽关于M2增速回落的讲话,令市场对4月金融数据预期出现变化,普遍认为当月新增信贷可能偏低,因此昨日债市回暖。但需谨慎实际公布值与预期偏差可能再度引发债市调整。

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,4月新增信贷偏低预期提振债市,但需谨慎实际公布值与预期偏差可能再度引发债市调整。

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