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宏源期货:5月6日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-06 09:08:34
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  宏源期货早评:积极因素仍在酝酿 期债窄幅震荡

  要点

  一、行情回顾。周四,期债成交清淡,窄幅震荡。5年期主力合约TF1609开盘价99.950 ,最高100.010 ,最低99.905 ,收盘于99.970 ,涨跌幅为0.01%,成交量为2644手,持仓量为18402手。三张合约总成交6998手,总持仓31513手。10年期主力合约T1609开盘价98.380 ,最高98.430 ,最低99.905 ,收盘于98.405 ,涨跌幅为0.01%,成交量为3810手,持仓量为21828手。三张合约总成交8805手,总持仓43179手。

  二、资金面。周四,公开市场操作1300亿元逆回购,单日净投放200亿元,资金面有所好转。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.1BP至2.0010 %,7天利率上行0.1BP至2.3290 %,14天利率下行0.3BP至2.7940 %;银行间回购加权利率1天利率下行1.34BP至2.0254 %,7天利率下行1.43BP至2.4277 %,14天利率下行0.71BP至2.7774 %。

  三、现券市场。TF1606合约的CTD券140024.IB,IRR为-0.19%,该券当日于104.7988,收益率较昨日下行4.50BP;T1606合约的CTD券为160006.IB,IRR为-2.45%,该券收于98.7690,收益率较昨日上行1.25BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行0BP、0.5BP至2.7194%、2.9017%。中债国债类指数较昨日下行,其中中债国债总指数下行0.01BP至169.12 ,固定利率国债指数下行0.02BP至169.52 。

  四、财经资讯。

  1、上清所:截至5月5日日终“15东特钢CP002”未足额划付付息兑付资金,已构成实质性违约;本期债券发行总额为7亿元。

  2、周四,央行将进行1300亿7天期逆回购,当日有1100亿元7天期逆回购到期,因此单日净投放200亿元。

  3、据悉,在4月的最后一周,证监会召集券商进行了一次关于债券市场的座谈会,了解每家券商开展债券承销的风控情况;强调债市风险,加强风控要求。

  五、结论及投资建议。4月制造业PMI收得50.1%,仍位于扩张区间,经济企稳势头没有发生变化;4月CPI仍位于高位,市场预计在2.2%-2.6%之间;周四公开市场净投放 200亿元,今日到期300亿元,月初资金利率继续回落,注意下旬税收缴款对资金面的影响;央行自5月起每月对三大政策性银行发放抵押补充贷款,流动性的投放有利期债,关注后续对经济的传导;违约事件频繁出现,据悉监管层提示债市风险,券商抬高项目门槛,对违约风险的担忧有利于配置转向利率债,要提防流动性担忧波及期债。周四,期债成交清淡,窄幅震荡,由于下周公布经济数据,期债走势相对纠结。然而近期信用违约频繁爆发、大宗商品继续调整以及美国经济数据低于预期等积极因素仍在酝酿,期债借回调布局多单,滚动操作。

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