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南华期货:5月3日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-03 18:27:20
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  南华商品指数上涨

  南华商品指数下跌0.74%。除了农产品板块上涨1.93%,其余所有板块均有所下跌,其中最大跌幅金属板块下跌2.06%。豆粕主力合约涨幅最大为4.01%,焦煤主力合约跌幅最大为6.01%。近两年来首次!美元/日元跌破106关口。

  表1、南华商品指数市场数据

  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比

  南华商品指数 1050.9  1058.8  -7.9  -0.74% 5.44% 16.88% 3.8

  南华商品增强指数 1787.6  1794.9  -7.3  -0.41% 34.06% 14.97% 27.57%

  南华工业品指数 1460.9  1487.5  -26.7  -1.79% 3.05% 19.60% 3.8

  南华能化指数 991.2  1009.7  -18.5  -1.84% 8.62% 23.32% 3.5

  南华农产品指数 804.2  789.0  15.2  1.93% 4.66% 13.38% 2.0

  南华金属指数 1762.8  1800.0  -37.2  -2.06% -0.47% 23.67% 3.2

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表2、南华商品指数市场数据

  成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度

  鸡蛋 JD1609 2.97% -5.75% -0.17%

  铁矿石 I1609 32.62% -1.67% -0.54%

  螺纹钢 RB1610 43.83% 0.63% 0.28%

  热轧卷板 HC1610 2.84% -0.34% -0.01%

  棉花 CF1609 17.74% 1.59% 0.28%

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表3、南华商品增强对冲指数5日持仓

  头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

  多头 铝 AL1606 3 33.17% AL1607 铝 33.17% AL1606

  塑料 L1609 0 19.08% L1701 塑料 19.08% L1609

  聚丙烯 PP1609 0 18.52% PP1701 聚丙烯 18.52% PP1609

  棉花 CF1609 0 29.23% CF1701 棉花 29.23% CF1609

  空头 白糖 SR1609 0 51.77% SR1701 白糖 51.77% SR1609

  棕榈油 P1609 0 28.37% P1609 棕榈油 28.37% P1609

  沥青 BU1706 0 15.16% BU1712 沥青 15.16% BU1706

  动力煤 TC1609 0 4.70% TC1610 动力煤 4.70% TC1609

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

  多头 棉花 CF1609 0 26.32% CF1701 棉花 26.32% CF1609

  热轧卷板 HC1610 0 4.22% HC1610 热轧卷板 4.22% HC1610

  螺纹钢 RB1610 0 65.06% RB1701 螺纹钢 65.06% RB1610

  鸡蛋 JD1609 0 4.41% JD1701 鸡蛋 4.41% JD1609

  空头 PTA TA1609 0 16.74% TA1701 PTA 16.74% TA1609

  豆油 Y1609 0 35.38% Y1701 豆油 35.38% Y1609

  白糖 SR1609 0 37.91% SR1701 白糖 37.91% SR1609

  菜籽油 RO1609 0 9.96% RO1701 菜籽油 9.96% RO1609

  资料来源:Bloomberg 南华研究

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