| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 953.5 | 953.7 | -0.2 | -0.02% | -4.34% | 12.94% | 3.3 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 22.79% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1327.8 | 1329.0 | -1.2 | -0.09% | -6.34% | 15.91% | 3.5 | |||||||
| 南华能化指数 | 893.2 | 890.3 | 2.9 | 0.33% | -2.11% | 16.06% | 3.8 | |||||||
| 南华农产品指数 | 740.6 | 737.1 | 3.5 | 0.48% | -3.62% | 8.43% | 0.1 | |||||||
| 南华金属指数 | 1606.3 | 1615.3 | -9.1 | -0.56% | -9.31% | 18.53% | 3.2 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 铁矿石 | I1609 | 44.63% | -2.12% | -0.95% |
| 塑料 | L1605 | 20.18% | 0.60% | 0.12% |
| 玉米 | C1609 | 15.41% | 0.14% | 0.02% |
| 聚丙烯 | PP1605 | 13.51% | 0.87% | 0.12% |
| 焦炭 | J1605 | 6.28% | -2.17% | -0.14% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 菜粕 | RM1609 | 0 | 19.12% | RM1701 | 强麦 | 1.58% | WS1605 |
| 强麦 | WS1605 | 4 | 1.31% | WS1609 | 热轧卷板 | 4.61% | HC1610 | |
| 动力煤 | TC1605 | 4 | 4.10% | TC1609 | 动力煤 | 4.61% | TC1605 | |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 75.46% | RB1701 | 螺纹钢 | 89.20% | RB1610 | |
| 空头 | 甲醇 | ME1609 | 0 | 4.51% | ME1609 | 甲醇 | 2.88% | ME1609 |
| 玻璃 | FG1605 | 4 | 4.62% | FG1609 | 沥青 | 13.19% | BU1706 | |
| 橡胶 | RU1609 | 0 | 65.10% | RU1701 | 豆粕 | 57.16% | M1609 | |
| 沥青 | BU1706 | 0 | 25.77% | BU1712 | PTA | 26.77% | TA1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 铁矿石 | I1609 | 0 | 52.76% | I1701 | 强麦 | 1.58% | WS1605 |
| 聚丙烯 | PP1605 | 4 | 15.97% | PP1605 | 动力煤 | 4.61% | TC1605 | |
| 焦炭 | J1605 | 6 | 7.42% | J1609 | 热轧卷板 | 4.61% | HC1610 | |
| 塑料 | L1605 | 5 | 23.85% | L1609 | 螺纹钢 | 89.20% | RB1610 | |
| 空头 | PTA | TA1605 | 4 | 15.86% | TA1609 | 甲醇 | 5.11% | ME1609 |
| 豆粕 | M1609 | 0 | 38.54% | M1701 | 沥青 | 23.37% | BU1706 | |
| 橡胶 | RU1609 | 0 | 25.90% | RU1701 | 玻璃 | 4.30% | FG1605 | |
| 白银 | AG1606 | 0 | 19.69% | AG1608 | 橡胶 | 67.22% | RU1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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