南华商品指数上涨
南华商品指数上涨1.3%。所有板块均有所上涨，其中最大涨幅金属板块上涨1.8%。玉米主力合约涨幅最大为3.41%，强麦主力合约跌幅最大为0.81%。一线及部分二线城市2月房价疯涨 深圳同比暴涨近60%。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
955.8 |
943.6 |
12.2 |
1.30% |
-4.10% |
13.04% |
4.1 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
28.89% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1335.1 |
1318.6 |
16.5 |
1.25% |
-5.82% |
16.02% |
4.4 |
|
| 南华能化指数 |
885.6 |
877.7 |
7.9 |
0.90% |
-2.94% |
16.46% |
4.2 |
|
| 南华农产品指数 |
735.0 |
727.2 |
7.8 |
1.07% |
-4.34% |
8.49% |
-0.4 |
|
| 南华金属指数 |
1637.2 |
1608.2 |
29.0 |
1.80% |
-7.57% |
18.27% |
4.5 |
|
| <!--[if !supportMisalignedColumns]--> |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <!--[endif]--> |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 铁矿石 |
I1605 |
60.84% |
1.27% |
0.78% |
| 聚丙烯 |
PP1605 |
20.09% |
0.87% |
0.17% |
| 动力煤 |
TC1605 |
3.59% |
3.21% |
0.12% |
| 焦炭 |
J1605 |
11.81% |
1.55% |
0.18% |
| 玻璃 |
FG1605 |
3.67% |
1.69% |
0.06% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
铁矿石 |
I1605 |
0 |
49.70% |
I1609 |
铁矿石 |
49.70% |
I1605 |
| 强麦 |
WS1605 |
0 |
1.40% |
WS1609 |
强麦 |
1.40% |
WS1605 |
| 动力煤 |
TC1605 |
0 |
3.55% |
TC1609 |
动力煤 |
3.55% |
TC1605 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
5 |
45.35% |
RB1610 |
螺纹钢 |
45.35% |
RB1605 |
| 空头 |
PTA |
TA1605 |
0 |
25.12% |
TA1609 |
PTA |
25.12% |
TA1605 |
| 橡胶 |
RU1605 |
1 |
40.67% |
RU1609 |
橡胶 |
40.67% |
RU1605 |
| 沥青 |
BU1612 |
3 |
12.92% |
BU1612 |
沥青 |
12.92% |
BU1612 |
| 锌 |
ZN1605 |
0 |
21.28% |
ZN1606 |
锌 |
21.28% |
ZN1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
聚丙烯 |
PP1605 |
0 |
17.86% |
PP1605 |
聚丙烯 |
17.86% |
PP1605 |
| 铁矿石 |
I1605 |
0 |
54.10% |
I1609 |
铁矿石 |
54.10% |
I1605 |
| 动力煤 |
TC1605 |
0 |
3.19% |
TC1609 |
动力煤 |
3.19% |
TC1605 |
| 塑料 |
L1605 |
0 |
24.85% |
L1609 |
塑料 |
24.85% |
L1605 |
| 空头 |
菜籽油 |
RO1609 |
0 |
10.32% |
RO1701 |
菜籽油 |
10.32% |
RO1609 |
| 白糖 |
SR1609 |
0 |
59.78% |
SR1701 |
白糖 |
59.78% |
SR1609 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
24.44% |
AG1608 |
白银 |
24.44% |
AG1606 |
| 鸡蛋 |
JD1605 |
0 |
5.45% |
JD1609 |
鸡蛋 |
5.45% |
JD1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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