| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 943.6 | 928.2 | 15.4 | 1.66% | -5.33% | 12.94% | 3.7 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 25.83% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1318.6 | 1296.3 | 22.3 | 1.72% | -6.98% | 16.03% | 4.1 | |||||||
| 南华能化指数 | 877.7 | 866.3 | 11.4 | 1.32% | -3.81% | 16.56% | 4.0 | |||||||
| 南华农产品指数 | 727.2 | 720.7 | 6.6 | 0.91% | -5.36% | 8.21% | -1.1 | |||||||
| 南华金属指数 | 1608.2 | 1571.1 | 37.2 | 2.37% | -9.20% | 18.15% | 4.1 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 铁矿石 | I1605 | 60.84% | 3.18% | 1.94% |
| 聚丙烯 | PP1605 | 20.09% | 0.87% | 0.17% |
| 动力煤 | TC1605 | 3.59% | 3.94% | 0.14% |
| 焦炭 | J1605 | 11.81% | 2.57% | 0.30% |
| 玻璃 | FG1605 | 3.67% | 1.55% | 0.06% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 铁矿石 | I1605 | 0 | 49.70% | I1609 | 铁矿石 | 49.70% | I1605 |
| 强麦 | WS1605 | 0 | 1.40% | WS1609 | 强麦 | 1.40% | WS1605 | |
| 动力煤 | TC1605 | 0 | 3.55% | TC1609 | 动力煤 | 3.55% | TC1605 | |
| 螺纹钢 | RB1605 | 4 | 45.35% | RB1610 | 螺纹钢 | 45.35% | RB1605 | |
| 空头 | PTA | TA1605 | 0 | 25.12% | TA1609 | PTA | 25.12% | TA1605 |
| 橡胶 | RU1605 | 0 | 40.67% | RU1609 | 橡胶 | 40.67% | RU1605 | |
| 沥青 | BU1612 | 2 | 12.92% | BU1612 | 沥青 | 12.92% | BU1612 | |
| 锌 | ZN1605 | 0 | 21.28% | ZN1606 | 锌 | 21.28% | ZN1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 聚丙烯 | PP1605 | 0 | 17.86% | PP1605 | 聚丙烯 | 17.86% | PP1605 |
| 铁矿石 | I1605 | 0 | 54.10% | I1609 | 铁矿石 | 54.10% | I1605 | |
| 动力煤 | TC1605 | 0 | 3.19% | TC1609 | 动力煤 | 3.19% | TC1605 | |
| 塑料 | L1605 | 0 | 24.85% | L1609 | 塑料 | 24.85% | L1605 | |
| 空头 | 菜籽油 | RO1605 | 7 | 10.32% | RO1609 | 菜籽油 | 10.32% | RO1605 |
| 白糖 | SR1609 | 0 | 59.78% | SR1701 | 白糖 | 59.78% | SR1609 | |
| 白银 | AG1606 | 0 | 24.44% | AG1608 | 白银 | 24.44% | AG1606 | |
| 鸡蛋 | JD1605 | 0 | 5.45% | JD1609 | 鸡蛋 | 5.45% | JD1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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