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瑞达期货:1月12日早盘提示

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-12 09:08:04
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1.市场剧烈调整 基金仓位逆势上升

  2.离岸人民币反攻800基点;

  消息面分析

  外盘,继上周全球股市遭遇“开门黑”,昨日受亚太股市影响欧美股指整体低开,之后小幅反弹,道指收涨0.32%,暂稳。

  国内方面,消息面较为平淡,或受央行的干预,离岸人民币反攻800基点,或有助于企稳A股。同时,深改组称,今年力争把改革主体框架搭建起来,渐趋明朗。此外,因汇率比较敏感,短期内央行对降准比较谨慎,市场预计春节前有望降准。

  仓位、资金动态

  1. 沪深300:

  总持仓减少0.45%至38832手,前20名主力多头减少7.18%至19571手,主力空头减少8.22%至19619手;前20名总净空持仓较前一交易日减少244手至48手,前5名净空持仓减少733手至336手。总持仓小幅度减持,主力多空均大幅度减持,多空双方对未来走势较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量大幅度减弱,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额为6642.1亿元,较前一交易日减少973.8亿元;两市资金净流出770.93亿元。

  受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

  综合来看:

  继监管层取消熔断机制,昨日重挫,表明市场正处在恐慌抛售之中,似去年7月份股灾行情再现,人心极度换算。大股东的违规减持预期,同时受人民币贬值导致资本外流的恐慌,导演本轮暴跌。

  目前只有国家队介入,尤其是,对汇率企稳和养老金入市及其对大股东减持严格监管才能企稳A股市场。

  技术上,沪指轻易接连跌破重要支撑区间3200-3000,预示大盘很可能到2900以下。预计本周后期或有短暂反抽,待大盘缩量调整。

  风格上,维持空头趋势,但宜适时止盈,以防国家队护盘。套利方面,建议中证500期指:多当月空次月。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1564.85 +0.02%

  Shibor:O/N 1.9510 -0.70bp;1W  2.3030 -0.50bp;2W 2.8170 -5.00bp

  质押式回购行情;R001 1.9700 -0.00bp;R007 2.4100 +10.00bp;R014 2.7200 -13.00bp  

  [资金面]

  上周央行放量公开市场逆回购投放流动性,资金面整体平稳,今日有1300亿逆回购到期,预计央行将继续逆回购操作。

  [消息面]

  昨日在岸人民币连续第二天上涨,收报6.5814,较上周五收盘价涨0.1%。离岸人民币兑美元一度飙升近950个基点。央行出手效果显著,也增加了外占继续下滑和节前降准预期。

  [TF1603 CTD券测算]

  

  [T1603 CTD券测算]

  

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点] 

  资金面平稳,节前降准预期升温,期债获支撑。

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