南华期货：11月17日商品期货日报

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　　南华商品指数下跌

　　南华商品指数下跌，收盘跌0.66%。其中能化板块和农产品板块均有所上升，工业品板块和金属板块均有所下跌。其中最大涨幅农产品板块上涨0.28%，最大跌幅能化板块下跌1.29%。胶合板主力合约涨幅最大为3.14%，铜主力合约跌幅最大为2.94%。中信证券宣布董事长王东明退休。

　　表1、南华商品指数市场数据

　　今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比

　　南华商品指数 826.6 832.1 -5.5 -0.66% -17.07% 12.89% -1.7

　　南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 1.54% 14.97% 27.57%

　　南华工业品指数 1102.5 1110.8 -8.3 -0.75% -22.23% 15.23% -1.9

　　南华能化指数 729.5 728.4 1.1 0.14% -20.06% 15.40% -1.7

　　南华农产品指数 725.1 723.1 2.0 0.28% -5.63% 10.07% -0.6

　　南华金属指数 1330.3 1354.5 -24.2 -1.79% -24.89% 16.80% -1.9

　　资料来源：Bloomberg 南华研究

　　表2、南华商品指数市场数据

　　成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度

　　鸡蛋 JD1601 7.23% -0.91% -0.07%

　　玻璃 FG1601 9.18% -0.46% -0.04%

　　玉米 C1605 38.12% 0.91% 0.35%

　　棉花 CF1605 33.68% 1.27% 0.43%

　　菜籽油 RO1601 11.80% 0.57% 0.07%

　　表3、南华商品增强对冲指数5日持仓

　　头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

　　多头 强麦 WS1605 0 3.79% WS1609 强麦 3.79% WS1605

　　玻璃 FG1601 0 10.03% FG1605 玻璃 10.03% FG1601

　　焦煤 JM1601 0 5.88% JM1605 焦煤 5.88% JM1601

　　铁矿石 I1601 0 80.31% I1605 铁矿石 80.31% I1601

　　空头 白银 AG1606 0 16.56% AG1608 白银 16.56% AG1606

　　螺纹钢 RB1605 0 47.03% RB1610 螺纹钢 47.03% RB1605

　　沥青 BU1601 0 2.04% BU1609 沥青 2.04% BU1601

　　黄金 AU1606 0 34.37% AU1610 黄金 34.37% AU1606

　　资料来源：Bloomberg 南华研究

　　表4、南华商品增强对冲指数10日持仓

　　头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

　　多头 鸡蛋 JD1601 0 12.36% JD1605 鸡蛋 12.36% JD1601

　　玉米 C1605 0 65.19% C1609 玉米 65.19% C1605

　　玻璃 FG1601 0 15.69% FG1605 玻璃 15.69% FG1601

　　强麦 WS1605 0 6.76% WS1609 强麦 6.76% WS1605

　　空头 黄金 AU1606 0 42.37% AU1610 黄金 42.37% AU1606

　　热轧卷板 HC1601 0 0.78% HC1605 热轧卷板 0.78% HC1601

　　白银 AG1606 0 18.24% AG1608 白银 18.24% AG1606

　　棕榈油 P1601 0 38.60% P1605 棕榈油 38.60% P1601