一、 合约成交持仓情况
2015 年 10 月 20 日,上证 50ETF 全天出现震荡行情,主力尾盘发力拉升,
小幅度上涨 0.91%。期权各合约总体成交量出现了下跌,减少了 14898 手。持仓 方面,上证 50ETF 期权共持仓 364691 张,较上一交易日小幅上涨 14895 张。
由表 2 和表 3 可以得到以下观点:
主力对于 10 月合约最后 8 个交易日的总体走势保持看空观点,但是明天可
能维持震荡向上格局。一方面,虽然 50ETF 最后 15 分钟被主力迅速拉起,但是
10 月持仓量的 PCR 的仍然保持不变,这预示明天出现大跌的概率较低。另一方
面,整体持仓量的 PCR 从 0.79 变为 0.80,这表示主力中线看空。