广州期货：08月31日商品期货日评

　　第1页: 现货稳中有涨，连塑震荡下行第2页: 美消费者信心不及预期，沪铜区间震荡调整第3页: 恐慌过后，沪锌底部企稳第4页: 短期沪镍低价震荡第5页: 期指量价齐跌，量能或因中金所而持续萎缩第6页: 螺纹多头尾盘乏力，本周仍存上涨空间 第7页: 豆粕走弱，油脂保持平稳

　　广州期货日评：期指量价齐跌，量能或因中金所而持续萎缩

　　行情回顾：今日沪指低开，盘中一度触及3100整数关口，尾盘拉升，勉强站上3200点，全天跌0.82%或26.36点，收于3205.99，沪市成交4310.69亿元，深市成交3653.62亿元，两市合计成交7964.31亿元，较上一交易日的8996.29亿元有所萎缩；三大期指合约全线下跌，结束两日反弹，IC领跌，IF其次，IF、IH及IC主力合约分别收于3070.2、2052.8、5961.4，全天下跌2.09%、0.60%、5.02%，期现贴水为296.34、157.65、619.91；现货方面，沪深300涨0.73%、上证50涨2.34%、中证500跌3.82%，期现贴水幅度有所放大。

　　行情分析：量能方面，三大期指成交量皆出现较大幅缩量，IF、IH、IC分别下跌56.86%、39.07%、33.59%，减少76万手、11万手、4.6万手，IF、IH、IC全天成交量分别为57.8万手、17万手、9.1万手；持仓量IF、IH、IC收于7.2万手、2.9万手、1.7万手，相对昨日，IF、IH、IC下跌12.24%、5.75%、10.20%；中金所为了进一步抑制股指期货市场过分投机，自2015年8月31日起，对沪深300、中证500、上证50股指期货各合约单日开仓交易量超过100手的，认定是单日开仓交易量较大的异常交易行为，而此前认定标准是600手。自2015年8月31日结算时起，将沪深300、中证500、上证50股指期货各合约，非套保持仓的交易保证金全部调整为合约价值的30%。从而导致期指活跃度明显下滑。

　　策略：今日市场低迷，尾盘银行股护盘，在大阅兵前夕，军工股继续领涨板块，沪指量能不断萎缩，短期不改疲弱格局，建议观望，或者可继续关注多IH空IC的套利策略，即多IH1509空IC1512。

　　沪深300主连K线