瑞达期货：6月16日早盘提示

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　　金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17791.17 -107.67 -0.60%

　　纳斯达克 5029.973 -21.129 -0.42%

　　标普500 2084.43 -9.68 -0.46%

　　富时100 6710.52 -74.40 -1.10%

　　德国DAX 10984.97 -211.52 -1.89%

　　法国CAC40 4815.36 -85.83 -1.75%

　　COMEX黄金 1185.8 6.6 0.56%

　　NYMEX原油 59.61 -0.35 -0.58%

　　美元指数 94.811 -0.085 -0.09%

　　小结:周一欧美股指收跌。希腊债务谈判破裂、美国制造业等经济数据疲软，令市场承压。

　　消息面

　　1.李克强：以改革创新打造中国制造新优势

　　2.国企改革系列方案或6月下旬陆续出台

　　3.医疗服务将成持续性投资主题 个股望借势起飞

　　4.公募基金资产管理规模增至7.36万亿元

　　5.场外配资难度增加 部分资金主动撤退

　　6.华泰证券两融上限扩至2000亿元

　　7.高盛：央行下个大行动是降准 最快本月

　　8.美国5月工业产出环比意外下降0.2%

　　9.德拉吉：债务谈判能否达成协议在于希腊本身

　　消息面分析

　　周一欧美股指收跌。国内方面，塑造中国制造的新优势，必须释放改革红利，以改革创新打造中国制造新优势，改革牛仍在途中；《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》6月15日发布，社会办非营利性医疗机构将被纳入政府补助范围，在某些方面，执行与公立医疗机构同等补助政策，个股望借势起飞；公募基金资产管理规模增至7.36万亿元，单月新增规模破万亿元，既有牛市下A股的涨幅效应，也是散户加速入市的结果；证券公司规范外部系统接入，意味着场外配资的前置风险控制工具被禁止，未来配资难度大幅提升，有助于A股市场降杠杆及快牛行情向慢牛转换；华泰证券两融上限扩至2000亿元，有望带动一波扩两融行为。国内消息中性偏暖。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加8.21%至166597手，前20名主力多头增加5.38%至116735手，主力空头增加11.22%至134554手；前20名总净空持仓较前一交易日增加74.61%至17819手，前5名净空持仓增加81.12%至19952手。总持仓大幅度增持至十六万手之上，主力多空均大幅度增持，空方增持幅度较大，虽主力分歧较大，但空方占据优势；净空持仓变化显示空方力量大幅度增强，短期或延续回调态势。资金方面，沪深两市总成交金额19950.2亿元，较前一交易日增加300.1亿元；两市资金净流出116.42亿元，所有板块呈净流出态势，净流出较大的板块是创业板、信息、电信、银行。

　　观点总结：

　　技术上，周一沪深300指数高开低走收中阴，收盘价失守五日与十日均线，量升价跌，MACD指标缩小。本周受主力合约交割、新股申购、获利回吐等承压，沪深300指数料延续高位震荡态势，难改盘内剧震格局，策略上，日内操作为宜。周二IF1506运行区间：5087.8至5315.2。

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少0.67%至100053手，前20名主力多头减少0.36%至72047手，空头减少1.18%至72047手；前20名总净空持仓较前一交易日减少5.65%至12586手，前5名净空持仓增加19.27%至9908手。总持仓小幅度减持，主力多空均小幅度减持，空方减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，回调空间有限。

　　观点总结：

　　技术上，周一上证50指数高开低走收长阴，量升价跌，收盘价失守各短期均线，但下方四十五日均线支撑有力。在成长与价值有所分化背景下，蓝筹权重股料维持低迷态势，而本周受主力合约交割、新股申购、获利回吐等承压，上证50指数料延续高位宽幅震荡态势，不改盘内剧震格局，策略上，日内操作为宜。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加10.24%至52908手，前20名主力多头增加31.89%至37376手，空头增加42.50%至34740手；前20名总净空持仓较前一交易日增加144.53%至-2636；前5名净空持仓增加18.16%至-3214手。总持仓较大幅度增持，主力多空均大幅度增持，空头增持幅度较大，多空双方分歧较大；净空持仓变化显示多方占据优势。

　　观点总结：

　　技术上，周一中证500指数宽幅震荡收中阴，MACD红柱呈缩小态势，短期或考验五日均线支撑。本周受新股申购、丰厚获利浮筹、IC1506合约交割等承压，盘内波动料加剧，但在政策利好、中报业绩预期利好、资金偏好及赚钱效应带动下，中证500指数中期震荡攀升格局难改，本周料呈先抑后扬态势。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1506.69 -0.07%

　　Shibor：O/N 1.1210 +1.70bp； 1W 2.1100 +2.50bp；2W 2.7040 +16.40bp

　　质押式回购行情：R001 1.2000 +11.00bp；R007 2.1700 +7.00bp；R014 2.8700 +8.00bp  

　　[资金面]

　　周一资金面仍然平稳，但打新高潮将至加上月末缴税因素，资金面预期趋紧。

　　[消息面]

　　国家能源局昨日空数据显示中国5月全社会用电量4567亿千瓦时，同比增1.6%，连续第二个月同比上涨；1-5月份全国全社会用电量21889亿千瓦时，同比增长1.1%。随着地方政府债务置换规模的增加，地方政府负债压力减轻，政府基建投资对与经济的托底作用会有所增强。中期来看，对债市影响偏空。截至周一下午4点，主要期限国债收益率涨跌互现，1年期和7年期国债收益率跌幅分别为1.69个、1.14个基点，5年期和10年期国债收益率涨幅分别为4.89个、12.25个基点。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点] 

　　新股申购或将冻结天量资金，季末因素以及地方债供给分流，资金面存忧，期债弱势震荡。但净基差处高位，追空风险较大。