瑞达期货:11月19日走势预测
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1 股指期货
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯 15976.02 14.32 0.09%
纳斯达克 3949.07 -36.90 -0.93%
标普500 1791.53 -6.65 -0.37%
富时100 6723.46 30.02 0.45%
法国CAC40 4320.68 28.45 0.66%
德国DAX 9225.43 56.74 0.62%
C0MEX黄金 1272.3 -15.1 -1.17%
NYMEX原油 93.03 -0.81 -0.86%
美元指数 80.740 -0.105 -0.13%
小结:周一美股涨跌不一。美联储官员发表关于坚持宽松货币政策的言论。投资者伊坎警告股市或将重挫。欧股收涨0.5% ,经济数据显示9月份欧元区贸易盈余增幅超出预期,缓和了市场有关欧元走强影响的担忧情绪。
消息面
1、 央行:鼓励银行业参与信贷资产证券化试点;
2、 统计局:国民经济核算体系改革正在进行;
3、 银行同业融资新政有望获批类信贷业务将严控;
4、 广州二套房贷首付升至七成;
5、 “单独二胎”政策或一次性全面放开不会分省试点。
仓位、资金动态
总持仓增加8.95%至107667手,主力前20名多头增加4.42%至65612手,空头增加5.00%至75994手,前20名总净空持仓较上一交易日增加8.83%至10382手;前5名净空持仓增加38.63%至19962手。总持仓小幅增加继续站于十万手之上,三连阳后,主力多空双方齐齐加仓,有利于反弹的延续;净空持仓变化显示主力空头力量有所增强,双方博弈加剧。资金方面,周一沪深两市总成交金额为2716.7亿元,和前一交易日相比增加393.60亿元,资金净流入180.84亿;各板块均呈现资金净流入,排名较前的板块为银行、电信、地产。
综合点评
外盘:欧元区贸易数据强劲提振欧股。
内盘:《决定》内容广泛且超预期,包括放开“单独”二胎;允许民间资本设立银行;实行统一的市场准入制度;国有资本投资项目允许非国有资本参股;加快房地产税立法并适时推进改革;研究制定渐进式延迟退休年龄政策。推进股票发行注册制改革;完善保险经济补偿机制,建立巨灾保险制度等内容。相关板块周一已爆发,今日有望延续。
技术上,连续两日放量大阳,多头较为激进,上涨动力充足。策略上,逢低买入,参考点位2380,目标2450,止损25个点。
2 国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1360.8 -0.11%
Shibor:O/N 4.5130 +5.90bp;1W 5.3570 +4.60bp;2W 6.1980 +29.60bp
质押式回购行情;R001 4.6000 +7.00bp;R007 5.9400 +49.00bp;R014 6.2700 +10.00bp
[资金面]
10月中国金融机构新增外汇占款大幅回升,市场普遍认为央行将维持偏紧政策,周一(11月18日),银行间市场回购定盘利率小幅上涨。
[消息面]
11月18日,国家开发银行在银行间债券市场成功发行了“2013年第一期开元铁路专项信贷资产支持证券”,本期资产支持证券仅分为一档优先档资产支持证券,总额为80亿元。本期证券是8月28日国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点中首单信贷资产证券化产品,基础资产池为国家开发银行向中国铁路总公司发放的中期流动资金贷款。
[TF1312 CTD券测算]
CTD次序 债券代码 IRR 基差
1 100024.IB 7.96% -0.4142
2 130020.IB 5.26% -0.3147
3 130015.IB 3.31% -0.2249
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)
[瑞达观点]
现券收益率涨势衰竭,期债弱势反弹。
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