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    老虎套利:PTA价格还将上涨,价差有回归要求

    市场深度观察来袭! 2018-09-03 16:12:55 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:老虎套利
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      今日PTA继续发飙,811合约虽有交易所提高保证金的不利警示,但多头仍然强势介入,持仓不仅未见减少,反而增加了3.88万手。在期货仍然大幅贴水,809合约价格仍居高位的引领下,811合约后市强势特征短时仍较改变。

      TA901合约今日增仓较为迅猛,全天增仓8万余手。令人疑惑的是,今日901合约最多增仓近10万手持仓,价格却一直在低位徘徊。莫非是主力在这里捡拾廉价筹码?

      今日远月合约都有不同程度增仓,尾市收盘也都报收在高位,周二继续上行的空间应该还有。

      套利方面:显然老虎这次反套811/905 /907的套利出现了一个要命的错误,基差相差巨大情况下做近月反套,无论短线还是长线确实是不妥的。目前只能希望远月补涨,以此减少和弥补亏损。

      螺纹热卷套利方面,今日在-23附近少量减仓,保留部分持仓继续等待,老虎以为,两者价差下探-60是一定的。

      消息方面:9月1日起,山西第一批环保要求的钢厂全面停产。影响到主要流通资源的钢厂有新金山、中升及星原。截至目前新金山已经全面停产。主要流通钢厂日影响产材量约在1.35万吨左右。

      唐山9月开始取暖季限产并未实施,上周整体焦炭库存降幅有所扩大,徐州未复产前9月很可能贸易库存弥补小幅供需缺口,现货有回调压力但目前看空间相对有限。

      今日操作:

      螺纹热卷901反套今日在-23少量平仓,持仓平均价差-32点,收盘价差-21点,继续持仓等待。

      TA811/907反套介入,持仓平均价差1168点,收盘价差1402点,暂持仓不动。

      TA811/901反套持有,今日在878位置做短差一次,获利20点,目前持仓价差650点,收盘价差838点。

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