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    老虎套利:螺纹热卷价差回归到位了吗?

    市场深度观察来袭! 2018-08-27 16:23:13 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:老虎套利
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      这两天,关于寿光水灾的消息正在以菜价上涨的方式被大家了解,据说个别地区的香菜已经卖到22元,超市的猪肉、鸡蛋均有不同程度上涨。与超市涨价相对比的是,期货大多品种这几日却在不同程度的回调。例如鸡蛋809合约今日就下跌114元,与之相比,远期合约下跌幅度就小的多,当然价差也拉的有点悬殊,809合约与810合约价差竟然相差468元,这显然与投机资金炒作有明显关系。

      套利方面,目前仍然持有少量鸡蛋901/905反套持仓。关于持仓逻辑,老虎真心不敢过多总结,因为突发事件着实太多,弄不好就是一个意外事情出现,今年的套利也够累人的了。

      螺纹热卷901价差今日继续回落,最低一度缩小至1价差。老虎前期坚持的“错误修正论”正在逐步得到验证,前期损失正在陆续回归。此次螺纹热卷的投资,即使价差完全回归也不能说是一次成功的操作,因为还有时间成本在里面。因所套时间过长,账户权益整个8月几乎没有收益似乎已成定局了。

      近来一直关注豆粕1/5反套操作,逻辑是非洲猪瘟正在蔓延,加上豆粕库存仍在高位,901合约承压估计应该是大概率的事情,目前唯一感觉不踏实的就是中美贸易谈判,据说11月两国首脑要见面,会不会创造一点和谐氛围也未可知,稳妥起见还是在等等吧。

      今日操作:

      螺纹热卷901反套,持仓平均价差-32点,收盘价差7点,继续持仓等待。

      棕榈1/5反套介入,介入价差-156点,收盘价差-156点。

      TA811/907反套介入,介入平均价差1012,收盘价差1130点,暂持仓不动。

      白糖901/905反套介入,介入价差110点,收盘价差110点。

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