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    老虎套利:房地产限涨将促螺纹热卷价差回归

    市场深度观察来袭! 2018-08-10 17:06:12 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:老虎套利
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      今日与一位套利老友电话聊了许久,老友说套利四年来的每年的收益基本在50%-80%左右。老友套利主要关注的品种只有豆粕和菜粕,持仓时间也多以短线为主,总体还算顺利。但今年的套利却做的很累,传统的分析方法今年似乎失灵了。今年不仅要分析贸易战的消息,国内的环保对于菜粕的影响其实也很大,往年水产网箱养殖在今年部分地区受到很大限制,菜粕需求旺季在今年却受到较大环保方面的限制,而豆粕则因进口关税提高一直表现强势,但豆粕今年的高库存也着实让一批人不敢做多,今年做套利累也就不足为奇了。

      本周老虎的螺纹热卷套利仍然被套,因为持仓较重,大豆和豆粕的正向套利,还有菜粕809/901的正套都赚了一点小钱就跑掉了,所以出现这种失误的原因是心态坏了,所谓“风没动,旗没动,是你的心动了”,心态一旦变坏,等待正确逻辑的机会和耐心就没有了。

      本周对于螺纹来说有一个明显利空,这就是不允许房价上涨的消息,各地针对房价的调控也随之接踵而至,老虎考虑效果应该在9月份左右显现,届时螺纹热卷价差应该会回归正常水平。

      本周老虎还操作了一组套利,鸡蛋810与901的正向套利,入市逻辑是基于8月鸡蛋高位交割的概率极高,多头赌的应该是空头无法正常交割。而一旦有鸡蛋交割,转抛809合约是想当然的事。加上809合约价格涨幅已经较多,809合约后期上涨受限就成为可能,而810合约受仓单压制较小,加上价格较低,主力也应该是看到了上涨的空间。

      以目前价差看,810合约下周应该仍有向上可能,结合901合约涨幅已经较大,介入810/901正向套利,在思路上,老虎认为还是有利可图的。为规避风险,老虎在901与905合约上介入反套以作策应,如此形成一组鸡蛋的蝶式套利。希望下周能有较好回报。

      今日操作:

      热卷810/901正套:持仓平均价差179点,,收盘价差116点。暂持有不动。

      螺纹热卷901反套,持仓价差-55点,收盘价差-22点,持有不动。

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