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    马金斋:7月19日股指期货量化波段交易观点与策略   

    市场深度观察来袭! 2018-07-19 09:13:55 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:马金斋
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      一、观点

      上个交易日,欧洲和美国主要股指走好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨走好,CRB指数较好,上个交易日晚间国内文华商品指数大升,今天早盘亚太主要股指走好。外围市场对今天国内市场影响利好。

      上个交易日,沪深300跌幅稍大;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日稍大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日稍大幅减少。

      目前,沪深300中期很弱,短期中性,3300有一定支持,3500有一定压力。

      上个交易日,沪深300股指期货成交量和上个交易日接近,持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,2个近月期指贴水幅度过大,其他2个月份期指基差在正常水平。

      明天7月期指交割,关注移仓与交割因素影响。

      二、基本预测:

      今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

      日内沪深300的8月期指以下位置触及概率的预测:

      1、3470的触及概率为40%;

      2、3320的触及概率为30%。

      三、交易基本策略:

      主要考虑买沪深300的8月期指和上证50的8月期指。

      今天主要考虑进行日内交易。

      附:

      量化

      1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

      2、量化,才能客观,才能正常、规范、轻松的分析和交易。

      3、长期稳定的市场研究和交易,提炼出极有效的量化因子,编制科学合理的模式,才能很好的应用于市场研究和交易。

      4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

      5、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

      6、5年、10年、20年,能稳定高效的跑赢市场基准指数。

      7、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

      8、长期、稳定、持续、高效,是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。

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