老虎套利：9月15日期货实盘套利日记
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-09-14 16:52:44
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今天豆油和棕榈的套利已然成为老虎挠头的一件大事，鸡蛋上套利赚的一点小成就竟然被棕榈和豆油吞噬大半，价差从800点告破以来，连续下跌200余点仍未见有止跌迹象，老虎内心也开始焦虑，因为群内还有一帮虎粉跟随，老虎的亏损也就意味着虎粉也会有损失，令老虎惭愧和不安。好在持仓很轻，加上鸡蛋平仓后资金仍然充足，今日在592和600分别补仓两次，均价下探至711价差，解套应该不难。
硅铁和硅锰正向套利周四最低下探至1068价差，因为短时间内价差下跌幅度过大，老虎分别在1056价差和1038价差两个位置分别补仓，尾市硅铁和硅锰快速上拉，老虎分别在860和852两个价位把补仓头寸平仓，小幅赢利。剩余部分因持仓不多，明日可在低位继续补仓拉低持仓均价。
焦煤和焦炭套利今天未动，因为昨天的补仓拉低均价，今日已经获利，持仓价差-986，收盘价差-973，小幅赢利，因为前期跌幅较大，暂不急离场。
套利注意事项：
套利优势：1、套利交易因双向持仓，所判断者为双合约价格之差，风险较小。2、套利交易因双向持仓，外盘对其影响几乎可以忽略，隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小，保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取，套利交易手续费较低。
套利风险：资金风险：即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险：即在资金充足情况下，因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。
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