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老虎套利:9月15日期货实盘套利日记

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-14 16:52:44
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  今天豆油和棕榈的套利已然成为老虎挠头的一件大事,鸡蛋上套利赚的一点小成就竟然被棕榈和豆油吞噬大半,价差从800点告破以来,连续下跌200余点仍未见有止跌迹象,老虎内心也开始焦虑,因为群内还有一帮虎粉跟随,老虎的亏损也就意味着虎粉也会有损失,令老虎惭愧和不安。好在持仓很轻,加上鸡蛋平仓后资金仍然充足,今日在592和600分别补仓两次,均价下探至711价差,解套应该不难。

  硅铁和硅锰正向套利周四最低下探至1068价差,因为短时间内价差下跌幅度过大,老虎分别在1056价差和1038价差两个位置分别补仓,尾市硅铁和硅锰快速上拉,老虎分别在860和852两个价位把补仓头寸平仓,小幅赢利。剩余部分因持仓不多,明日可在低位继续补仓拉低持仓均价。

  焦煤和焦炭套利今天未动,因为昨天的补仓拉低均价,今日已经获利,持仓价差-986,收盘价差-973,小幅赢利,因为前期跌幅较大,暂不急离场。

  套利注意事项:

  套利优势:1、套利交易因双向持仓,所判断者为双合约价格之差,风险较小。2、套利交易因双向持仓,外盘对其影响几乎可以忽略,隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小,保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取,套利交易手续费较低。

  套利风险:资金风险:即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险:即在资金充足情况下,因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。
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名博
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