广发期货：9月20日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆11月合约收至830.4美分/蒲式耳，连粕期货1月合约收至3189元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在20%附近，高于均值水平。内蒙古出现非洲猪瘟疫情，猪瘟疫情发酵影响连粕价格，连粕短期或延续区间震荡态势。操作上，持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约，构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。
白糖期权：ICE原糖期货3月合约收于11.67美分/磅，郑糖1月合约收于4939元/吨。主产区现货报价维持不变，贴水241元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在17%附近，高于均值水平。操作上，旧仓继续持有背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合，标的止损4850元/吨。
50ETF期权：50ETF收涨0.99%至2.538。期权盘面，平值期权的隐含波动率下跌至20%附近，低于均值水平。宏观方面，国务院关税税则委员会：决定对原产于美国的约600亿美元商品加征10%或5%的关税，自9月24日12时01分起实施；如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应。资金方面，央行周三进行400亿元7天、200亿元14天逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，完全对冲当日到期量，结束连续5日净投放。操作上，继续持有卖出50ETF的9月合约执行价格2.75的认购期权，并卖出50ETF的9月合约执行价格2.40的认沽期权，构建卖出宽跨式期权组合。(9月26日到期)
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