广发期货：9月5日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至843.6美分/蒲式耳。据外电消息称，美国农业部周二公布的数据显示，截至2018年8月30日当周，美国大豆出口检验量为769357吨，符合市场预估。连粕期货1月合约收至3136元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于18%-19%附近，隐含波动率持续高位，后市关注进口大豆到港情况和中美贸易争端的动向。在无新的驱动的前提下，连粕或保持区间震荡的态势。操作上，持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约，构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收至 10.72分/磅。因对巴西及欧盟天气担忧，原糖期货收高。据外电消息称，巴西贸易部周一公布的数据显示，巴西8月原糖出口较去年同期下降约33%，交易商认为这是由于糖价下跌及巴西将更多的甘蔗用于生产乙醇造成的。郑糖期货1月合约收于4960元/吨，预判郑糖短期以震荡态势为主。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于15%-19%附近，隐含偏度较昨日有所下降。操作上，旧仓继续持有背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合，标的止损4850元/吨。
50ETF期权：上证50ETF现货报收于2.550元，涨跌幅+1.51%。宏观方面，据经济参考报，综合多家机构预测，受天气等多重因素影响，8月我国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅有望继续扩大，增速或保持在2%以上。个股板块，三六零继续领涨上证50，午盘后强势拉升收涨9.67%；以军工、保险为首的板块企稳反弹拉升，持续关注军工股的表现。资金方面，央行周二不开展公开市场操作，连续十日暂停逆回购操作，当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor全线下跌，7天Shibor跌2.1bp报2.6%。本周公开市场无逆回购到期，有1765亿元1年期MLF到期。操作上，持有备兑看涨期权组合(背靠2.45买入50ETF，卖出50ETF9月合约执行价为2.75的认购期权)。
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