广发期货：8月30日早报
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆11月合约收至837.2美分/蒲式耳，连粕期货1月合约收至3089元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在20%-21%附近，高于均值水平。消息方面，USDA公布数据显示，截至8月26日当周美豆优良率66%，略高于预期；截至8月23日当周美豆出口销售预计为50-125万吨。操作上，连粕技术走势较弱，持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约，构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。
白糖期权：ICE原糖期货10月合约收于10.37美分/磅，郑糖1月合约收于5035元/吨，现货报价下调为主，贴水231元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率回落至17%-18%附近，高于均值水平。消息方面，Unica上周公布巴西中南部8月上半月产量数据，甘蔗压榨量、产糖量分别同比降低26.13%、45.9%，榨糖比例下调为35.17%。操作上，预判郑糖短期或企稳，以震荡偏多走势为主。旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约 4950 元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货 1 月合约的执行价格为 5400 的看涨期权合约，构建1:1配比的备兑看涨期权组合。
50ETF期权：50ETF收跌0.27%至2.553。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在21%-22%附近，处于均值水平。宏观方面，发改委：加大基础设施领域补短板力度；打通去产能制度梗阻，用市场化法治化手段推动落后过剩产能退出，加大“僵尸企业”破产清算重整力度；下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，坚决遏制房价上涨。资金方面，央行连续6日暂停逆回购操作，8月29日不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。操作上，持有2.45买入50ETF多头，持有卖出50ETF9月合约执行价为2.75的认购期权，构建备兑看涨期权，止损位2.35。
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