广发期货：8月23日早报
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至870.6美分/蒲式耳。据外电8月22日，根据年度作物巡查，美国伊利诺斯州的大豆作物结荚量大，预示将会丰产，消息偏空。预判美豆短期呈现窄幅区间震荡的态势。连粕期货1月合约收至3187元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于18%-19%附近；短期01合约在3300附近压力仍存，操作上，持有卖出豆粕期货1月合约的执行价格为3450的看涨期权合约。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 10.19分/磅。近来原糖价格受压于巴西雷亚尔疲软和全球供应过程的预期，原糖价格下探至10美分刺激了加工商的买入需求，原糖低位反弹。郑糖期货1月合约收于5005元/吨，现货以稳为主，预判郑糖短期或企稳，震荡态势为主。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 14-16%附近。操作上，旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合。
50ETF期权：上证50ETF现货报收于2.499元，涨跌幅+0.12%。宏观方面，国务院常务会议部署，要求进一步推进缓解小微企业融资难融资贵政策落地见效。会议强调，一要坚持稳健货币政策，不搞“大水漫灌”。资金方面，央行周三不开展公开市场操作，当日无逆回购到期，结束连续4日净投放。Shibor结束连续六日全线上涨，7天Shibor跌1.9bp报2.6620%。央行公告称，临近月末财政逐步支出，可对冲政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，8月22日不开展公开市场操作。操作上，持有备兑看涨期权组合(背靠2.45买入50ETF，卖出50ETF9月合约执行价为2.75的认购期权)。
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