广发期货：8月3日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆11月合约收至898.2美分/蒲式耳，连粕期货1月合约收至3192元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在16%-17%附近，高于均值水平。消息方面，USDA周四公布出口销售数据显示，7月26日止当周，美豆出口销售净增9.37万吨，与市场预估一致；巴西7月大豆出口量1020万吨，去年同期为695万吨。操作上,新仓暂且观望。
白糖期权：ICE原糖期货10月合约收于10.61美分/磅，郑糖1月合约收于5104元/吨，贴水161元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在16%-17%附近，高于均值水平。消息方面，部分巴西糖厂优先生产乙醇，制糖设备被闲置。操作上，继续持有白糖期货1月合约4950元/吨期货多头，同时卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约，构建1:2配比的备兑看涨期权组合。
50ETF期权：50ETF放量跌2.09%至2.484。期权盘面，平值期权的隐含波动率小涨至24%-25%附近，高于均值水平。宏观方面，发改委：上半年我国消费运行平稳，消费对经济增长贡献率为78.5%，同比提高14.2%，成为经济增长主要拉动力；将进一步深化重点领域价格改革，清费减负，降低实体经济运行成本，落实好日前出台的绿色发展价格机制的意见。资金方面，央行8月2日不开展公开市场操作。当日有300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。操作上，持有2.45买入50ETF多头，持有卖出50ETF8月合约执行价为 2.75的认购期权，构建备兑看涨期权。
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