广发期货：7月13日早评
关注中金在线：
-
-
扫描二维码
关注√
中金在线微信
在线咨询：
-
扫描或点击关注中金在线客服
期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至851美分/蒲式耳。据外电7月12日消息，USDA7月供需报告显示，美豆18/19年度大豆库存预估上调至5.8亿蒲式耳，高于6月预估3.85亿蒲式耳。数据整体偏空。连粕期货9月合约收至3081元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于20%-21%附近；操作上，持有卖出卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为3200的看涨期权合约，同时持有卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为2950的看跌期权合约构建卖出宽跨式期权组合，预估到期期权策略每组可收取60元/吨的权利金。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 11.14分/磅，郑糖 9 月合约收于 4818元/吨，贴水462元/吨。昨夜盘开盘，郑糖低开快速下探，大量多头进场抄底，空头随后逐步减仓，郑糖反弹。预估后市郑糖存在阶段性企稳反弹。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 17-18%附近。操作上，可卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为4700的看跌期权合约，并买入白糖期货 9 月合约的执行价格为4900的看涨期权合约构建双限看涨策略，期权合约到期日为7月25日。
50ETF 期权：上证50ETF现货报收于2.505元，涨跌幅2.08%。宏观方面，商务部发表声明：美方指责中方漠视中美经贸分歧、没有进行积极应对，是不符合事实的；商务部：中国6月实际使用外资金额(FDI)为156.6亿美元，同比增长5.8%；国资委：央企6月实现利润总额2018.8亿元人民币，同比增26.4%，创历史单月最高水平。1-6月实现利润总额8877.9亿元人民币，同比增23%；央企目前已落地执行了2000多亿元的市场化债转股。资金方面，央行重启逆回购操作，周四进行300亿元7天期逆回购操作，结束连续5日暂停操作，当日有300亿元逆回购到期，完全对冲当日到期量。操作上，持有背靠2.45买入50ETF，今日可卖出50ETF7月合约执行价为2.65的认购期权，构建备兑看涨期权。
共 5 页 首页 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] 下一页 末页
热门搜索
为您推荐
更多评论>>网友评论文明上网，理性发言
