广发期货:7月9日早评
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期权策略
豆粕期权:CBOT美豆期货 11月合约收至886.4美分/蒲式耳,USDA
上周五公布的出口销售报告显示,6月28日止当周,美豆17/18年度大豆出口销售净增56.16万吨高于预期,提振美豆。连粕期货9月合约收至3121元/吨,后市仍受美贸易战波动影响,国内终端需求依旧低迷,沿海豆粕库存处于120万吨附近,预估短期连粕震荡为主。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于25%-26%附近,处于历史较高水平;操作上,暂且观望。
白糖期权:ICE 原糖期货 10月合约收于 11.52分/磅,郑糖 9 月合约收于 4938元/吨,贴水397元/吨。上周五主力空单大幅减仓,郑糖09合约贴水较大,关注4900附近一线支撑带的有效性。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于 15-16%附近。操作上,持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5400 的看涨期权合约。
50ETF 期权:上证50ETF现货报收于2.425元,涨1.42%。宏观方面,商务部回应美国对340亿美元中国产品加征关税称,中方承诺不打第一枪,但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益,不得不被迫作出必要反击。中方将持续评估有关企业所受影响,并将努力采取有效措施帮助企业。美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。美国违反世贸规则,发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。资金方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,7月6日不开展公开市场操作。当日有1100亿元逆回购到期,净回笼1100亿元;当周累计净回笼5000亿元。操作上,暂且观望。
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