广发期货:7月9日早评
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期权策略
豆粕期权:CBOT美豆期货 11月合约收至854.2美分/蒲式耳,豆粕期货9月合约收至3139元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率分化,看跌期权飙涨至29%,看涨期权则持平在22%;操作上,前期构建备兑看涨期权组合,建议止盈离场。
白糖期权:ICE原糖期货10月合约收于11.49分/磅,郑糖9月合约收于4914/吨,贴水421元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于 13-14%附近。操作上,旧仓持有的卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5700 的看涨期权合约,建议止盈离场;持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5000 的看跌期权合约,持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5400 的看涨期权合约构建的卖出宽跨式期权组合。
50ETF 期权:50ETF现货报收于2.391元,上涨0.04%。期权盘面,平值期权的隐含波动率回调至22%-23%附近。宏观方面,6月官方制造业PMI回落至51.5,非制造业PMI为55,创1月以来新高,PMI小幅下行;资金方面,央行周四未进行公开市场操作,因定向降准正式实施,将释放流行性约7000亿元,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,银行体系流动性总量处在较高水平。当日有1400亿元逆回购到期,净回笼1400亿元。操作上,暂且观望。
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