广发期货：7月5日早评
市场深度观察来袭！
2018-07-05 09:22:05
来源:中金在线期货
作者:佚名
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期权策略
豆粕期权：CBOT昨日休市,美豆期货11月合约处于近两年低位；豆粕期货9月合约收至3103元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率回升至25%-26%附近，市场不确定性较大，波动率处于高位；操作上,持有卖出豆粕期货9月合约行权价格为3100的看涨期权合约，标的已触发3100止盈离场。
白糖期权：ICE昨日休市，郑糖9月合约收于5009元/吨，贴水326元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率跌至14%，接近历史高位；操作上，旧仓继续持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5700的看涨期权合约；持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5000的看跌期权合约，持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5400的看涨期权合约构建的卖出宽跨式期权组合。
50ETF期权：50ETF跌0.83%至2.390。期权盘面，平值期权的隐含波动率上升至27%附近。宏观方面，6月官方制造业PMI回落至51.5，非制造业PMI为55，创1月以来新高，PMI小幅下行；资金方面，央行周三进行100亿元7天逆回购操作，当日有900亿元逆回购到期，净回笼800亿元。定向降准今日正式实施，7月5日起下调部分银行存款准备金率0.5个百分点，预计约释放资金7000亿元；操作上，暂且观望。
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