广发期货:7月4日早评
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期权策略
豆粕期权:CBOT美豆期货11月合约收至864.1美分/蒲式耳,跌至近两年低位;豆粕期货9月合约收至3133元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率跌至23%-24%附近,市场不确定性较大波动率仍处于高位;操作上,持有2880-2900买入的豆粕期货9月合约,及持有卖出豆粕期货9月合约行权价格为3100的看涨期权合约构建备兑看涨期权组合,建议获利减仓,标的止盈3100.
白糖期权:ICE原糖期货10月合约收于11.41分/磅,郑糖9月合约收于5039元/吨,贴水296元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率跌至14%,接近历史高位;操作上,旧仓继续持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5700的看涨期权合约;持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5000的看跌期权合约,持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5400的看涨期权合约构建的卖出宽跨式期权组合。
50ETF期权:50ETF止跌反弹至2.410。期权盘面,平值期权的隐含波动率回调至25%-26%附近。宏观方面,6月官方制造业PMI回落至51.5,非制造业PMI为55,创1月以来新高,PMI小幅下行;资金方面,央行连续两日未进行公开市场操作,因目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收逆回购到期等因素影响。当日有1500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。操作上,暂且观望。
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