广发期货：6月29日早评
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豆粕白糖震荡 50ETF继续下探
期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至883.4美分/蒲式耳，豆粕期货9月合约收至3119元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于23%-24%附近；操作上，持有2880-2900买入的豆粕期货 9月合约，及持有卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为3100 的看涨期权合约构建备兑看涨期权组合，标的止损上移至3050。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 12.23分/磅，郑糖 9 月合约收于 5123元/吨，贴水292元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 13-14%附近。操作上，旧仓继续持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5700 的看涨期权合约；持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5000 的看跌期权合约，持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5400 的看涨期权合约构建的卖出宽跨式期权组合。
50ETF 期权：上证50ETF现货报收于2.441元，下跌0.97%。宏观方面，央行货币政策委员会第二季度例会称，要继续密切关注国际国内经济金融走势，加强形势预判和前瞻性预调微调；稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长；把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。资金方面，央行周四进行800亿元7天逆回购操作，当日有1800亿元逆回购到期，净回笼1000亿元，连续4日净回笼。央行称，6月份是财政支出大月，预计当日财政支出吸收央行逆回购到期等因素后还将适当补充银行体系流动性。操作上，暂且观望。
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