国贸期货:6月21日早评
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行情建议:
1、外盘方面:原糖在连续4天下跌后企稳。ICE 10月合连续4连跌后企稳翻红回到12.2美分之上。从近几日行情走势看,符合前期弱势盘整难以突破13美分的观点预期。预计仍将在13美分之下盘整,难有方向性行情出现,另外关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货今天报价波动不大。郑糖主力09合约略跌0.29%,窄幅震荡,整体在5120-5145区间偏弱盘整,5100的支撑暂且守住。远近合约方面,01与09价差116;期现方面,09贴水柳州现货328。近期仍然建议反弹做空。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量缩量,认购、认沽期权变动幅度较上日缩小。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率扩大到19.12%。前期的卖出宽跨式目前仍可继续持有,等期货端反弹可以考虑少量买入5000左右的看跌。
操作建议:
操作上,反弹无力之后考虑继续追空。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有,单边再次考虑买入虚值一二档看跌期权。
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