广发期货：6月19日早评
关注中金在线：
-
-
扫描二维码
关注√
中金在线微信
在线咨询：
-
扫描或点击关注中金在线客服
期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货7月合约收至905.6美分/蒲式耳，豆粕期货9月合约收至2935吨。期权盘面，受贸易战影响，平值期权的隐含波动率飙升至24%-26%附近，接近历史高位；操作上,持有2880-2900买入的豆粕期货9月合约,及持有卖出豆粕期货9月合约行权价格为3100的看涨期权合约构建备兑看涨期权组合,标的止损2850.
白糖期权：ICE原糖期货7月合约收于11.99分/磅，郑糖9月合约收于5220元/吨，贴水285元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率上升至14%附近。操作上，继续持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5700的看涨期权合约，底仓郑糖9月合约期货多头止损离场。
50ETF期权：50ETF涨0.11%至2.678。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在19%-22%附近，看涨情绪偏强。宏观方面，经济数据不及预期，5月规模以上工业增加值同比增长6.8%，前值为7%；5月社会消费品零售总额同比增长8.5%，前值为9.4%；1-5月城镇固定资产投资同比增长6.1%。资金方面，上周五，央行三管齐下投放流动性。当日仅有100亿元逆回购到期，按逆回购口径计算净投放900亿元，当周累计净投放2400亿元。本周央行公开市场将有2300亿逆回购到期，无正回购和央票到期。操作上，持有背靠2.65买入的50ETF，并且卖出50ETF 购6月2.80的认购期权构建备兑看涨期权组合，50ETF标的止损 2.60。
共 4 页 首页 上一页 [1] [2] 3 [4] 下一页 末页
热门搜索
为您推荐
更多评论>>网友评论文明上网，理性发言
