国贸期货:6月1日早评
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1、外盘方面:原糖目前仍受到近期巴西罢工、干旱天气的影响,惯性反弹虽有承压,但前期12美分的压力已经变为支撑。ICE07大幅低开在12.3美分之下,但是盘中空头回补一路推高原糖重新攻上12.5美分之上。如果后市突破12.5美分,留意13美分的压力,前面说过,12.5-13美分是套保盘入场的关键价位区间。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货报价整体持稳。郑糖今日走势平稳,09合约几乎维持昨日走势,在5450-5480区间盘整,仍然是上攻乏力,5550的压力较大,而下跌有撑,5400-5420的支撑力度同样不小。远近合约方面,01升水09的价差66;期现方面,09贴水柳州现货195。交割库注册仓单44.5万吨白糖。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交仍然非常清淡,由于标的期货持续盘整无行情,认购期权和认沽期权波动幅度都非常小。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率维持在8.05%。前期的卖出宽跨式继续持有。
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