国贸期货:5月16日早评
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1、外盘方面:基本面情况依旧,原糖连续3天下跌后,开始企稳连续两天小幅翻红。ICE07窄幅上涨到11.3美分附近。利空的基本面长期以来压制原糖,但就近几日看跌势开始减缓,短期糖价可能进入低位震荡整理行情,近期不宜加空,如果反弹到11.5-12美分再空更为合适。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:周一各产销区现货报价基本以小幅上调为主。郑糖昨日出现近期还算较大幅度的反弹,盘中一度突破5500到5537的最高,周二09合约继续上攻乏力有承压下行的迹象,昨天预计反弹难以持续今天看来正确,建议在5520-5550加空的持仓继续持有。远近合约方面,01升水09的价差收敛到20;期现方面,09贴水柳州现货169。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量维持昨日水平,认购、认沽期权同样涨跌互现,波动幅度较小,大量的成交量集中在5%-10%的虚值看涨。由于隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率下降到6.48%的低位。前期的卖出宽跨式继续持有。
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