国贸期货:3月19日早评
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1、外盘方面:原糖近日走势较弱,接连创出新低后,跌势虽然有所控制,但是上攻同样乏力,仍然在13美分之下运行,近期唯一的利多的消息在于巴西近期减产预期。ICE5月合约在创出12.53美分的新低后开始反弹一天后继续承压回落。根据以往走势和支撑逻辑,建议近期还是留意小幅反弹做多机会。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:现货端出货开始有所好转,主产区现货报价近期基本持稳。郑盘今日在5700之上开盘后围绕这一位置偏强震荡,下午开盘急剧下跌,尾盘继续下行,收于5685,说明5700之上的压力仍然较大。持仓方面,05合约持仓继续减少,盘面资金仍不太活跃,近期仍难有突破行情。远近合约方面,09升水05的基差21;期现方面,05贴水柳州现货185。目前交割库注册仓单糖量在46万吨左右。下周留意配额外进口许可的发放情况。
3、白糖期权:因为期价窄幅盘整,今日SR1805认购期权和认沽期权变化幅度仍然不大,认购、认沽都是跌多涨少,临近到期,期权时间价值损耗加快,深虚和深实缺乏成交量,深虚值已经面临归零风险。波动率方面,今日测算的SR1805十天波动率从8.26%继续上升到8.40%,低于隐含波动率。临近到期且标的期货无行情,买权盈利机会不大,卖出虚值收益较稳但获利已经不高。 近期考虑多原糖空郑糖套利机会。郑糖05合约在5750之上可以试空。期权方面,继续持有卖方宽跨式策略,或者单边卖出5800的看涨、卖出5600看跌。
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